银行房地产压力测试报告 .docVIP

PAGE 7　　 XX市商业银行　 房地产贷款压力测试报告　 　　 XX银监分局：　　　 按照贵分局的工作部署，根据银监会“关于开展房地产贷款压力测试的通知”（银监办发[2010]139号）及《商业银行压力测试指引》的相关要求，为进一步分析房地产市场波动对我行房地产贷款的影响，保障我行安全稳健运营，以我行2010年3月末的数据为基期，我行组织了房地产贷款压力测试。压力测试结果，反映了我行在不同的压力情景下的银行贷款质量和预计损失的变动情况，以及对银行准备金、当期利润和期末资本充足率的影响，并对可能出现的风险提出了应对措施。现将压力测试情况报告如下：　　　 风险因素　　　 本次压力测试考虑的风险因素主要是房地产价格和基准利率，即当出现房地产价格下降和基准利率上升情况时，我行房地产及上下游行业贷款的质量变动情况和预计损失情况，以及对银行准备金、当期利润和期末资本充足率的影响程度。　 （一）房地产价格　　 2005年以来，XX市商品房供应量每年均在100万平方米以上，特别是2007年下半年以来供应量有了较大增加，商品房销售均价也从2005年的每平方米1572元，增加至目前的每平方米2900－3500元之间；同时，由于“XX市城市总体规划（2005-2020）”中“一城五星”规划的逐步落实，未来城市人口将不断增加，由此带动了我市城区面积不断扩大。但由于前期房地产价格增长较多，加上国家对房地产行业的政策调控，未来我市房地产价格存在着下降的可能。　 （二）国家利率政策　　 根据央行数据，2009年12月末，国内金融机构人民币各项贷款余额近40万亿元，同比增长31.74%，增幅比2008年末高13.01个百分点。2009年全年人民币各项贷款增加9.59万亿元，同比多增4.69万亿元。同时自2008年12月23日以来，我国一直维持着较低的利率水平，造成部分资产的价格涨幅较大，我国面临的通货膨胀压力也在逐步增大。因此，我国目前的利率也存在着上调的可能。　 压力情景假设　 压力情景分为轻度、中度和重度三种程度，假设压力情景持续一年，风险因素和压力情景的组合见下表：　　　 风险因素　　　 压力情景　　　 　　　 轻度压力　　　 中度压力　　　 重度压力　　 房地产价格　 下降10%　　 下降20%　 下降30%　 基准利率　　 上升27个基点　　　 上升54个基点　　 上升108个基点　 房地产及相关行业贷款情况　 截至2010年3月31日，我行向房地产开发行业发放贷款余额5.222亿元，占同期贷款余额的9.23%，在未来一年中，有4.132亿元贷款到期；土地储备贷款发放贷款余额1.85亿元，占同期贷款余额的3.27%，在未来一年中，有1.25亿元贷款到期；向相关上下游行业发放贷款余额2.44亿元，占同期贷款余额的4.31%，在未来一年中，贷款全部到期。具体见下表：　　 金额单位：亿元　 项目　 房地产开发　　　 土地储备　 相关上下游行业　 合计　　　 截至2010年3月31日余额　 5.222　　　　 1.85　　 2.44　　 9.512　　　　 户数　　 23　　　 5　　　 10　　 　　 五级分类　　　 正常类　 5.222　　　　 1.85　　　　 2.44　　　 9.512　　 　 不良类　　 　　　 　　 　　　 　　 担保方式　　　 保证　 0.45　　　 1.85　　　 0.79　 3.09　　 　　　 占比　 8.62%　 100%　 37.5%　 　 　　　 抵押　　　 4.772　　　　 　　　　 1.65　　 6.422　　　 　　　 占比　 91.38%　　 　　　　 62.5%　　　 　　 截至2011年3月31日余额　　　 1.09　　　 0.6　　　　 　　　　 1.69　　　 注：相关上下游行业包括钢铁行业（产品以线材为主的企业）、建材行业、建筑行业和室内装修行业等。　 测算模型　　 根据我行的具体情况，本次压力测试采用主观情景法进行，即从我行内部抽调有多年风险管理经验的专业人员组成压力测试评审小组，根据风险因素和压力情景的不同，对房地产贷款进行压力测试。　　 压力情景分析及结果　　 （一）房地产价格因素　　 通过对房地产开发企业、土地储备单位、相关上下游企业历年来的借款还款情况来看，这些行业基本未发生逾期情况。　　 在考虑房地产价格因素时，我行从以下方面对房地产开发企业、土地储备单位、相关上下游企业的贷款质量进行分析、判断：　　 借款人净资产情况　　 一般来说，净资产大的企业，自身抵抗外部风险的能力会较强。当面临成本压力时，这些企业还可以利用自身的规模优势，向其上下游企业转嫁一部分成本，以产业链的形式来共同分担成本压力。　 管理水平或成本控制能力的高低　　　 在面临外部风险时，管理