八、从思路到模型讲解.pdfVIP

从思路到模型 1 交易指令的使用规则归纳如下：  支持三种基本类型的参数定义，支持指定参数默认值；  不支持使用引用参数；  支持六种类型的变量定义，支持指定变量的默认值；  可以访问Data0-Data49个数据源的Bar数据；  可以访问行情数据、属性数据；  通过Buy、Sell、SellShort和BuyToCover以及A_sendoerder产生交 易动作；  每个交易指令至少包含一个交易动作；  交易指令可以调用所有的用户函数进行计算；  交易指令可以根据设置调用部分的系统函数；  交易指令在执行时，必须要指定相应的数据源和周期。 2 交易指令  Buy -- 平掉所有空头持仓，开多头仓位;  sell -- 平掉指定多头持仓；  Sellshort -- 平掉所有多头持仓，开空头仓位；  Buytocove -- 平掉指定空头持仓。  A_SendOrder() -- 根据参数发送委托单（直接 发单，不经过任何的确认，针对叠加的合约，可 用Data1.A_SendOrder(...)进行调用，不可用于 历史测试） 3 建立一个交易系统 以四周法则为例： 只要价格超出前四周内的最高价，就平掉 空头仓位并做多； 只要价格跌破前四周内的最低价，就平掉 多头仓位并做空。 4 简单的公式实现 Params  Numeric length1(20); //参数  Vars  Numeric myhigh; //变量  Numeric mylow;  Begin  myhigh = highest(high[1],legnth1); //求前期最高  mylow = lowest(low[1],length1); //求前期最低  if(closemyhigh)  buy; //开多  if (closemylow)  SellShort; //开空  End  Buy、sell、sellshort、buytocover在省略参数的情况下，表 示以交易设置的设置条件马上发送委托单； 5 信号的消失  避免使用close或是以close参与计算得到的变量 做为判断条件；  用前一个Bar的数据做为判断条件，在当前Bar下 委托单；  使用全局变量或读写数据库函数来保持住信号。 6 避免信号的消失  ……  Begin  myhigh = highest(high[1],legnth1); //求前期最高  mylow = lowest(low[1],length1); //求前期最低  if(high myhigh)  buy;