现代信号处理-第2章 维纳滤波和卡尔曼滤波.pptVIP

* 15:38:36 * * (4) 终值定理与所得估计值的物理意义 物理意义：一个信号的功率谱在单位圆上没有极点与信号均值等于0等价，因此对于功率谱在单位圆上没有极点的信号，要估计s(n+N)时，可认为ω(n+N)=0, N＞0，即仅需要考虑B(z)的惯性，这样估计出来的结果将有最小均方误差。 ^ 2.4 维 纳 预 测 15:38:36 * * 2.4.3 一步线性预测的时域解 一步线性预测：噪声v(n)=0，由x(n-1), x(n-2)，…,x(n-p)预测x(n) 一步线性预测的计算：设系统脉冲响应为h(n)，令apk=-h(k)，预测输出和预测误差为 ap0=1 2.4 维 纳 预 测 15:38:36 * * （2.4.23） 推导使均方误差最小的充要条件： E［e*(n)x(n-l)］=0 l=1, 2, …, p （2.4.24） （2.4.25） 计算均方误差： （2.4.26） 2.4 维 纳 预 测 15:38:36 * * 结论: (1) 最小预测误差与输入信号、最佳预测输出正交。 (2) (2.4.25)所描述的p个方程是求解预测滤波器或预测系数的重要方程。 计算最小均方预测误差 ： 2.4 维 纳 预 测 15:38:36 * * Yule-Walker方程 2.4 维 纳 预 测 15:38:36 * * Yu