现代信号处理-第4章 功率谱估计.ppt

15:45:32 * * 经简单代换，有噪正弦波组合模型还可表示为： (4.7.14) 讨论：(1)有噪正弦波组合是一个退化ARMA(2P,2P)模型。 (2) AR部分和MA部分具有相同参数，存在共同的因子；  (3) 由于特征多项式根的模为1，故AR部分不满足平稳性条件，MA部分也不满足可逆性条件；  (4) y(n)代表含白噪声的观测值，而x(n)不含白噪声。 4.7 特征分解法谱估计 15:45:32 * * 4.7.3 特征分解法谱估计 讨论有噪正弦波组合的谱估计，利用特殊的ARMA模型结构。 首先用矩阵重写ARMA模型方程(4.7.14)： YTA=WTA (4.7.15) 其中： 4.7 特征分解法谱估计 15:45:32 * * 由ARMA模型方程计算下式： (4.7.17) X和W 不相关 4.7 特征分解法谱估计 15:45:32 * * 讨论：(1)σw2是自相关矩阵Ryy的特征值。 (2) A是对应σw2的特征矢量。 因此可将模型系数的求解转化为求矩阵Ryy的特征向量。 计算Ryy：利用x(n)与w(n)的不相关特性。 可以证明：σw2是Ryy的最小特征值，当Ryy的阶数超过(2P+1)(2P+1)时，σw2就是其多重最小特征值。 这一结论为我们寻求向量A提供了重要的依据。 (4.7.18)