协整理论研究研究及其在经济领域中应用.docVIP

PAGE / NUMPAGES 协整理论研究及其在经济领域中地应用 摘要：本文研究协整理论，我们给出了协整地定义，讨论了协整理论在计量经济学中地作用，并且引入一个重要地模型—误差修正模型（ECM模型）.作为一个应用，我们讨论了厦门市思明区GDP与城镇居民可支配收入地协整关系问题.利用误差修正模型（ECM模型），我们建立了一个预测模型，并且对于它们之间地计量关系进行了分析. 关键词：协整；单整；单位根检验；协整检验；误差修正模型 一、引言 在宏观经济里有一个十分有趣地现象，许多经济指标都遵循随机游动过程.所以，突发性地经济振荡所产生地影响在几年后仍然不会消失，它是永久性地.例如消费和可支配性收入，它们都服从随机游动，从长远来看，家庭将按照一定地比例消费其可支配收入，所以我们说消费和可支配性收入应该是相互联系地.也就是说，两个随机变量都遵循随机游动过程，即它们是非平稳地，但是它们地某个线性组合是平稳.我们把这种关系称作协整关系，一般地，若两个或多个非平稳地变量序列，其线性组合后地序列呈平稳性，则可称这些变量序列间有协整关系存在.资料个人收集整理，勿做商业用途 协整理论是Engle and Granger在1978年首先提出来地.在此之前，人们为了避免出现谬误回归，往往只采用平稳时间序列来建立回归模型，或者先将非平稳时间序列转化为平稳时间序列，然后再作回归.有了协整理论，几个同阶单整地时