十习题答案计量经济学.docVIP

PAGE / NUMPAGES 第十章习题讲解 做单位根检验有个潜规则　　先从最复杂地模型开始　　如果最复杂地模型说非平稳　那就是非平稳　如果最复杂地模型说平稳　那么要用简单地模型检验　如果所有模型都说是平稳地　　那就是平稳地 10.1 答：（1）做利润和红利地连线图 利润图 红利图 从图中可以初步判断，利润和红利都是非平稳地. （2）首先对利润进行单位根检验，选择有截距项和时间趋势（trend and intercept），结果如下资料个人收集整理，勿做商业用途 Null ypothesis: R has a unit root Exogenous: Constant Lag Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=11) t-Statistic ??Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.408419 ?0.5747 Test critical values: 1% level -3.507394 5% level -2.895109 10% level -2.584738 Null Hypothesis: PFT has a unit root Exogenous: Constant, Li