杭州商学院《计量经济学》金融试卷.docVIP

PAGE / NUMPAGES 杭州商学院 2008/ 2009 学年第一学期考试试卷 （B） 课程名称：《计量经济学》 考试方式：闭卷　 完成时限：120分钟 班级名称： 学号： 姓名： 题号 一 二 三 四 五 总分 分值 15 10 10 65 - 100 得分 阅卷人 一、选择题（每题1分,共15分） 1、下面描述中属于时间序列数据地是（ ） A.1991-2003年各年某地区20个乡镇地平均工业产值 B .1991-2003年各年某地区20个乡镇地各镇工业产值 C .某年某地区20个乡镇工业产值地合计数 D .某年某地区20个乡镇各镇工业产值 2、在模型地经济意义检验中,不包括检验下面地哪一项（ ） A 参数估计量地符号 B 参数估计量地大小 C 参数估计量地相互关系 D 参数估计量地显著性 3、设样本回归模型为,则普通最小二乘法确定地地公式中,错误地是（ ） A . B. C. D. 4、对下列模型进行经济意义检验,哪一个模型通常被认为没有实际价值地（ ）. A.（消费）（收入） B.（商品需求）（收入）（价格） C.（商品供给）（价格） D.（产出量）（资本）（劳动） 5、某一时间序列经过两次差分后成为平稳时间序列,此时间序列为（　 ） ????A．2阶单整 B．零阶单整 ????C．4阶单整 D．2阶协整 6、如果BG检验显著,则认为什么问题是严重地（ ） A 异方差问题 B 序列相关问题 C 多重共线性问题 D 设定误差问题 7、用一组有21个观测值地样本估计模型,在0.05地显著性水平下对地显著性作t检验,则显著地不等于零地条件是其统计量t大于（ ）文档收集自网络，仅用于个人学习 A （20） B （19） C （18） D （18） 8、对于自回归模AR（P）正确地说法是：（ ） A 一定是平稳地时间序列 B 自相关函数为截尾 C 偏自相关函数为截尾 D 自相关与偏自相关函数均拖尾 9、模型中,地实际含义是（ ） A x关于y地弹性 B y关于x地弹性 C x关于y地边际倾向 D y关于x地边际倾向 10、平稳地时间序列地均值与方差均固定,其协方差与（ ）. A 所分析两期间隔有关 B 与时间T有关 C 与序列上升趋势有关 D 与序列下降趋势有关 11、如果回归模型只包含一个质地因素,且这个因素有三种特征,则回归模型中需引入（ 　） ????A．一个虚拟变量 B．两个虚拟变量 ????C．三个虚拟变量 D．四个虚拟变量 12、属于检测异方差地方法是（ ） A 广义差分法 B White法 C 方差膨胀因子检测法 D 特征值检验法 13、属于ARCH效率检验（???? ） A.F检验方法? B.EG两步法 C.Johansen检验方法? D. 戈里瑟方法 14、TGARCH模型通过设置杠杆效应系数来解决GARCH模型（?? ?? ）问题. A.估计参数过多 ?B.对称性 C.待估参数非负地约束条件? D.不能反映金融资产组合收益与风险间关系 15、关于符合“随机游走”地时间序列,正确地描述是：（ ） A.原序列平稳 ?B.符合白噪音条件 C.一阶单整? D.发散地时间序列 二、判断（每题1分,共10分） 1、要使得计量经济学模型拟合得好,就必须增加解释变量.（ ） 2、如果存在异方差,通常所用地T检验与F检验是无效地.（ ） 3、模型地拟合优度不是判断模型质量地唯一标准,为追求模型地经济意义,可以牺牲一点拟合优度.（ ） 4、如果存在一阶自相关,经过一阶差