二元正态分布定义.ppt

3.3 多维随机变量及其分布 一、多维随机变量及其联合分布函数 定义1：如果 是概率空间 上的n个随机变量，那么称向量（ ）为n维随机变量或n维随机向量。 定义2：对 ，称 为n维随机变量 的联合分布函数。 由上述得：F(x,y）是二维随机变量 落入图中阴影部分的概率。 显见： 落入任一矩形 内的概率： 定理1：二维随机变量 定理2：n维随机变量 的联合分布函数 具有如下性质： 对每个变量是非降的； 对每个变量是左连续的； 对任意的实数 ， 二、二维连续型随机变量 定义：如果二维R.V. 的联合分布函数 F（x，y），存在非负可积函数p（x，y），使得 那么，称F（x，y）是连续型联合分布函数，并称 是二维连续型R.V。 此时，也称p（x，y）为 的概率密度函数。 的联合密度函数p(x,y)具有如下性质： p(x,y) ≥0