数学建模第五章数学规划模型.ppt

状态转移方程： 状态变量 : 第K年度初具有的完好机器数量 决策变量 : 第K年度分配高负荷生产的机器数 ：第K年度分配高负荷生产的机器数 一个典型多阶段决策问题，阶段数K表示年度。 问题分析与符号说明 阶段效益函数： 若用 表示从状态 出发，采用最优策略，到第N年结束时的最高生产量，则根据最优化原理，得动态规划模型： 当 ，N，a，b，g，h都给定以后，借此动态规划模型即可获得问题的答案。 动态规划模型的建立 模型求解 由于 线性单调递增函数，故当 时取最大值故 。 K=5 K=4 K=3 K=2 K=1 最优策略为 ，即头两年把年初的完好机器全部投入低负荷生产，后三年则全部投入高负荷生产。这时最高产量为 。 利用状态转移方程可以求出每年初尚有的完好 机器数量为: 通过问题讨论，始终状态 台是给定的， 但终端状态 没有限制，这样是砸锅卖铁的“破坏式”生产，对在生产不利，因此通常对终端状 态是有要求的。 例如，规定 台，即5年后尚需保存完好机器500台。问这时如何安排生产，才能在满足这一要求得条件下产量最高? 由状态转移方程可得 说明第5年度的决策变量已不能取其他值，故： 类似地可得 在利用状态转移方程求出每年年初尚有完好机器的数量为： 由此得： 即头4年把好机器全部投入低负荷生产，第5年将452台好机器投入高负荷生产，其余656-452= 204台好机器投入低负荷生产，最高产量为 这时产量较自由终端是低。 多目标规划模型 多目标规划模型的一般形式为 若 模型可简记为 5.5.3 多目标规划问题的几种解法 1 主要目标法 主要目标法的基本思想是：在多目标决策问题中，根据问题的实际情况，确定一个目标为主要目标，而把其余目标作为次要目标，并且根据决策者的经验，选取一定的界限值。这样就可以把次要目标也作为约束来处理，于是就将原多目标决策问题转化成一个在新约束下，求主要目标的单目标规划问题。 2 线性加权法 3极大极小法 4 理想点法 §5.６ 建模举例 投资收益和风险问题。市场上有n种资产（股票、债券、…）Si供投资者选择，某公司有数额为M的一笔相当大的资金可用作一个时间的投资。公司财务分析人员对S种资产进行评估，估算在这一时期内购买Si有平均收益率为ri ，并预测出购买Si的损失率为qi。考虑到投资越分散，总的风险越小，公司确定，当用这笔资金购买若干种资产时，总体风险可用所投资的Si中的最大一个风险来度量.购买要付交易费，费率为pi,并且当购买额不超过ui给定值时，交易费按购买ui计算（不买当然无须付费）。另外，假定同期银行存款利率是r0，且既无交易费又无风险（r0=0.05）。 已知n=4时的相关数据如下： 试给该公司设计一种投资组合方案，即用给定的资金M，有选择地购买若干种资产或存银行生息，使净收益尽可能大，而总体风险尽可能小。 1 模型的假设及符号说明 1) 模型的假设 ① 在一个时期内所给出ri,qi,pi的保持不变。 ② 在一个时间内所购买的各种资产（如股票、证券等）不进行买卖交易，即在买入后不再卖出。 ③ 每种投资是否收益是相互独立的。④ 在投资过程中，无论盈利与否必须先付交易费。 2) 符号说明 M（元）：公司现有投资总金额； Si(i=1~n)：欲购买的第i种资产种类（其中i=0表示存入银行）； xi：公司购买Si金额； ri：公司购买Si的平均收益率； qi：公司购买Si的平均损失率； pi：公司购买Si超过ui时所付交易费率。 2 问题的分析 设购买Si的金额为xi，所付的交易费ci(xi),令 c0(x0)=0 因为投资额M相当大，所以总可以假定对每个Si的投资xiui，这时上式可简化为 对Si投资的净收益 对投资的风险 对投资所需资金 净收益总额 整体风险 资金约束 3 多目标规划数学模型 我们的想法是净收益总额R(x)尽可能大，而整体风险Q(x)又尽可能小，则该问题的数学模型可归为多目标规划模型 模型属于多目标规划模型，为了对其求解，可把多目标规划转化为单目标规划 1) 假定投资的平均风险水平q，则投资M的风险k=qM，若要求整体风险Q(x)限制在风险k以内，即Q(x)k则模型式可转化为 求模型式的最优解模型式可转化为如下线性规划： 下面针对n=4,M=1的情形，按原问题给定的数据模型为： 利用Mathematica求解以上模型的方法如下（以为例）： 文件名：ch561.m k=0.005; f=0.005*