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2019-08-02 发布于天津
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再保险最优分配中的数学模型系别数学系专业信息与计算科学指导教师沈纯理学生姓名王晓雨摘要本文将讨论保险公司的最优再保险策略其中风险由复合泊松过程描述并在再保险市场模型基础上讨论任何一种风险在再保险市场上进行交易时市场上总的风险达到最优分配的定义及充要条件目录引言一再保险最优分配的定义二再保险最优分配的充分条件三再保险最优分配的必要条件参考文献引言保险公司通过出售保险而集中了一定的风险随着社会经济的发展和现代科学技术的广泛应用一次事故可能造成的物质损毁和人身伤亡的损失程度不断扩大这样的损失若由单个保

PAGE PAGE 7 再保险最优分配中的数学模型系别：数学系专业：信息与计算科学指导教师：沈纯理学生姓名：王晓雨（摘要：本文将讨论保险公司的最优再保险策略，其中风险由复合泊松过程描述。并在Borch再保险市场模型基础上讨论任何一种风险在再保险市场上进行交易时，市场上总的风险达到最优分配的定义及充要条件。 Abstract: In this paper, with fuzzy theory as a tool, the author has discussed the optimum strategy for reinsurance comp

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