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计量经济学试验 ——李子奈 1 目 录 实验一 一元线性回归 5 一 实验目的 5 二 实验要求 5 三 实验原理 5 四 预备知识 5 五 实验内容 5 六 实验步骤 5 1.建立工作文件并录入数据 5 2.数据的描述性统计和图形统计： 7 3.设定模型，用最小二乘法估计参数： 8 4.模型检验： 8 5.应用：回归预测： 9 实验二 可化为线性的非线性回归模型估计、受约束回归检验及参数 稳定性检验 12 一 实验目的： 12 二 实验要求 12 三 实验原理 12 四 预备知识 12 五 实验内容 12 六 实验步骤 13 实验三 多元线性回归 15 一 实验目的 15 三 实验原理 15 四 预备知识 15 五 实验内容 15 六 实验步骤 15 6.1 建立工作文件并录入全部数据 15 6.2 建立二元线性回归模型 16 6.3 结果的分析与检验 16 6.4 参数的置信区间 17 6.5 回归预测 17 6.6 置信区间的预测 19 实验四 异方差性 21 一 实验目的 21 二 实验要求 21 三 实验原理 21 四 预备知识 21 五 实验内容 21 六 实验步骤 21 6.1 建立对象： 21 2 6.2 用普通最小二乘法建立线性模型 22 6.3 检验模型的异方差性 22 6.4 异方差性的修正 25 实验五 自相关性 29 一 实验目地 29 二 实验要求 29 三 实验原理 29 四 预备知识 29 五 实验内容 29 六 实验步骤 29 6.1 建立 Workfile 和对象 30 6.2 参数估计、检验模型的自相关性 30 6.3 使用广义最小二乘法估计模型 34 6.4 采用差分形式作为新数据，估计模型并检验相关性 36 实验六 多元线性回归和多重共线性 38 一 实验目的 38 二 实验要求 38 三 实验原理 38 四 预备知识 38 五 实验内容 38 六 实验步骤 38 6.1 建立工作文件并录入数据 38 6.2 用 OLS 估计模型 38 6.3 多重共线性模型的识别 39 6.4 多重共线性模型的修正 40 实验七 分布滞后模型与自回归模型及格兰杰因果关系检验 43 一 实验目的 43 二 实验要求 43 三 实验原理 43 四 预备知识 43 五 实验内容 43 六 实验步骤 43 6.1 建立工作文件并录入数据 43 6.2 使用 4 期滞后 2 次多项式估计模型 44 6.3 格兰杰因果关系检验 46 实验八 联立方程计量经济学模型 50 一 实验目的 50 二 实验要求 50 三 实验原理 50 四 预备知识 50 五 实验内容 50 六 实验步骤 51 6.1 分析联立方程模型。 51 6.2 建立工作文件并录入数据，如图 1 所示。 51 3 6.3 估计国内生产总值方程 52 6.4 估计货币供给量方程 54 6.5 模型的直接计算机估计 55 实验九 时间序列计量经济学模型 57 一 实验目的 57 二 实验要求 57 三 实验原理 57 四 预备知识 57 五 实验内容 57 六 实验步骤 57 6.1 建立工作文件并录入数据，如图 1 所示。 57 6.2 平稳性检验 58 6.3 单整性检验 62 6.4 估计 CPI 的 ARIMA 模型 63 4 实验一 一元线性回归 一 实验目的：掌握一元线性回归的估计与应用，熟悉 EViews 的基本操作。 二 实验要求：应用教材 P61 第 12 题做一元线性回归分析并做预测。 三 实验原理：普通最小二乘法。 四 预备知识：最小二乘法的原理、t 检验、拟合优度检验、点预测和区间预测。 五 实验内容： 2 章练习 12 下表是中国 2007 年各地区税收Y 和国内生产总值 GDP 的统计资料。 单位：亿元 地区 Y GDP 地区 Y GDP 北 京 1435.7 9353.3 湖 北 434.0 9230.7 天 津 438.4 5050.4 湖 南 410.7 9200.0 河 北 618.3 13709.5 广 东 2415.5 31084.4 山 西 430.5 5733.4 广 西 282.7 5955.7 内蒙古 347.9 6091.1 海 南 88.0 1223.3 辽 宁 815.7 11023.5 重 庆 294.5 4122.5 吉 林 237.4 5284.7 四 川 629.0 10505.3 黑龙江 335.0 7065.0 贵 州 211.9 2741.9 上 海 1975.5 12188.9 云 南 378.6 4741.3 江 苏 1894.8 25741.2 西 藏 11.7 342.2 浙 江 1535.4 18780.4 陕 西 355.5 54