计量经济学讲义第八讲平稳时间序列与单位根过程.docxVIP

第八讲 平稳时间序列与单位根过程 一、随机时间序列模型概述 在严格意义上，随机过程?Xt?的平稳性是指这个过程的联合和条件概率分布随着时间 t 的改变而保持不变。在实践中，我们更关注弱意义上的平稳或者所谓的协方差平稳： E ( X t ) ? ?;Var ( X t ) ? ? 2 ; Cov( X t , Xt ? j ) ?? j 显然?0 ?? 2 。 在本讲义中，平稳皆指协方差平稳。当上述条件中的任意一个被违背时，则称?Xt?是 非平稳的。 （一）平稳随机过程的例子 1、白噪声过程??t?： E (?t ) ? 0;Var (? t ) ? ? 2 ; Cov(? t , ?t ? j ) ? 0, j ? 0 2、AR(1)过程： yt ? a0 ? a1 yt?1 ??t , a1 ?1，??t?是白噪声过程 为 了 验 证 上 述 过 程 满 足 平 稳 性 条 件 ， 我 们 首 先 通 过 迭 代 得 到 ： t ?1 ? a1t y0 ? t ?1 t ?1 yt ? a0 ? a1i ?a1i?t ?i 。接下来注意到， E ( yt ) ? a0 ?a1i ?a1t y0 ，进 i ? 0 i?0 i?0 一步假设数据生成过程发生了很久，即 t 趋于无穷大，则 E ( y ) ? a0 ? ? ；其次也 1? a1 t t ?1 有 Var ( yt