随机过程在金融中的应用2随机过程的基本概念.ppt

4．具有马氏性 证 因此 所以 所以维纳过程是马氏过程。 首页 例4 试求 的协方差函数。 且 解 首页 可得 所以 首页 四、正态过程 1．定义 为n维正态分布， 其密度函数为 也称高斯过程 则称 首页 其中 且 K为协方差矩阵 首页 注 2．维纳过程是正态过程 由正态过程的n维概率密度表达式知，正态过程的统计特性，由它的均值函数 及自协方差函数 完全确定。 由维纳过程定义知 服从n维正态分布 首页 故知 所以 又因 首页 例5 证 可得 注 逆命题也成立 返回 首页 人有了知识，就会具备各种分析能力， 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书，广泛阅读， 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍，我们能丰富知识， 培养逻辑思维能力； 通过阅读文学作品，我们能提高文学鉴赏水平， 培养文学情趣； 通过阅读报刊，我们能增长见识，扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操， 给我们巨大的精神力量， 鼓舞我们前进。 * 例3 解 试求它们的互协方差函数。 所以 首页 三、随机过程的特征函数 1．一维特征函数 则 注 首页 2．n维特征函数 则 3.有限维特征函数族 注 返回 首页 第三节 复随机过程 一、定义 是两个实随机过程 则 称为复随机过程 并称 首页 二、数字特征 1．均值 函数 2．自协方差函数 其中记号“—”表示“共轭” 首页 3．自相关函数 自协方差函数与自相关函数的关系 4．方差 函数 它实际上等于自协方差函数 且有 首页 证 由于 所以 即 首页 5．互协方差函数 6．互相关函数 首页 自相关 关系 即 类似地 互相关 关系 首页 例1 已知复随机过程 解 返回 首页 第四节 几种重要的随机过程简介 一、独立增量过程 1．定义 随机变量的增量 是相互独立的 首页 2．齐次性 或称时齐的 注 首页 例1 证 的随机变量序列，令 则 首页 二、泊松过程 1．计数过程 则 且满足： 首页 注 如果在不相交的时间区间中发生的事件个数是独立的，则称计数过程有独立增量。 2．泊松过程 满足 若在任一时间区间中发生的事件个数的分布只依赖于时间区间的长度，则称计数过程有平稳增量。 首页 则称 注意 从条件（3）可知泊松过程有平稳增量，且 并称 生起率或强度 （单位时间内发生的事件的平均个数） 首页 说明 要确定计数过程是泊松过程，必须证明它满足三个条件： 为此给出一个与泊松过程等价的定义 满足 首页 则称 首页 例2 已知商店上午9：00开门，试求到9：30时仅到一位顾客，而到11：30时总计已达5位顾客的概率。 解 设 表示在时间t时到达的顾客数 首页 3．到达时间间隔和等待时间的分布 定义 则称 则称 首页 定理1 证 或 首页 那么类似地有 （增量的独立性） （齐次独立增量过程） 首页 可见 一般地 首页 这就证明了到达时间间隔序列 是相互独立同分布的随机变量序列，且都具有相同均值为 的指数分布。 例3 甲、乙两路公共汽车都通过某一车站，两路汽车的到达分别服从10分钟1辆（甲），15分钟1辆（乙）的泊松分布。假定车总不会满员，试问可乘坐甲或乙两路公共汽车的乘客在此车站所需等待时间的概率分布及其期望。 解 反映甲、乙两路公共汽车到达情况的泊松分布 下面证明两路车混合到达过程 服从生起率为 首页 事实上 且 所以由泊松过程的定义可知 因此 由定理1知公共汽车的到达时间间隔服从均值为6分钟的指数分布。 再由指数分布的无记忆性， 这位乘客的等待时间也服从均值为6分钟的指数分布。 首页 定理2 其概率密度为 证 因为 所以 首页 于是 首页 三、维纳过程 1．定义 则称 或布朗运动过程 称为标准维纳过程 特别 首页 2．均值、方差、协方差及相关函数 均值 协方差及相关函数 证 方差 由定义可得 均值、方差公式 首页 下证 同理 故 显然 首页 3． 证 由于增量 是相互独立的正态变量。 所以 首页 首页 第二章 随机过程的基本概念 第一节 随机过程的定义及其分类 第二节 随机过程的分布及其数字特征 第三节 复随机过程 第四节 几种重要的随机过程简介 第一节 随机过程的定义及其分类 一、直观背景及例 电话站在时刻t时以前接到的呼叫次数 例1 一般情况下它是一个随机变数X ，并且依赖时间t，即随机变数X（t），t?[0，24]。 例2 研究某一商品的销售量 一般情况下它是一个随机变数X ，并且依赖时间t，即随机变数X（t），t=1，2，… 首页 例3 国民收入