运筹学 线性规划 对偶问题.pptVIP

* * 第三章 线性规划的对偶理论与灵敏度分析 线性规划的对偶问题 对偶问题的基本性质 影子价格 对偶单纯形法 灵敏度分析 第二节 对偶问题的基本性质 为了便于讨论，下面不妨总是假设： 原线性规划问题的矩阵表达式加上松弛变量后为： 一、单纯形法的矩阵描述 上式中Xs为松弛变量， ，I为m×m单位矩阵。 0 ? 0 0 cn ? c2 c1 cj-zj 1 ? 0 0 amn ? am2 am1 bm xn+m 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 0 ? 1 0 a2n ? a22 a21 b2 xn+2 0 0 ? 0 1 a1n ? a12 a11 b1 xn+1 0 xn+m ? xn+2 xn+1 xn ? x2 x1 b XB CB 0 ? 0 0 cn ? c2 c1 Cj? 0 CB CN Cj-zj I B N 0 XS b XS XB XN 基变量 非基变量 单纯形法计算时，总选取I为初始基，对应基变量为Xs。设迭代若干步后，基变量为XB，在初始单纯形表中的系数矩阵为B。B将在初始单纯形表中单独列出，而A中去掉若干列后剩下的列组成矩阵N，这样初始单纯形表可列成如下形式。 0 CB CN Cj-zj I B N 0 XS b XS XB XN 基变量 非基变量 当迭代若干步后，基变量为XB时，则该步的单纯形表中由XB系数组成的矩阵为I。又因单纯形法的迭代是对约束增广矩阵进行的行的初等变换，对应XS的系数矩阵在新表中应为B-1。故当基变量为XB时，新的单纯形表具有如下形式。 CN -CB B-1 N -CB B-1 0 Cj-zj B-1 N B-1 I CB XB B-1 b XN XS XB 非基变量 基变量 当迭代后基变量为XB时，其在初始单纯形表中的系数矩阵为B，则有： （1）对应初始单纯形表中的单位矩阵I，迭代后的单纯形表中为B-1 （2）初始单纯形表中基变量Xs=b，迭代后的表中 XB= B-1 b （3）初始单纯形表中约束系数矩阵为 ，迭代后的表中约束系数矩阵为(B-1 左乘) : 0 CB CN Cj-zj I B N 0 XS b XS XB XN 基变量 非基变量 CN -CB B-1 N -CB B-1 0 Cj-zj B-1 N B-1 I CB XB B-1 b XN XS XB 非基变量 基变量 （4）若初始矩阵中变量Xj的系数向量为Pj ，迭代后为 ，则有: （5）当B为最优基时，应有: 这时从检验数行看出，若取其相反数恰好是其对偶问题的一个可行解。 将这个解代入对偶问题的目标函数值，有： 因XB的检验数可写为: 则有 称为单纯形乘子，若令 CN -CB B-1 N -CB B-1 0 Cj-zj B-1 N B-1 I CB XB B-1 b XN XS XB 非基变量 基变量 XN的检验数 XS的检验数 XB的检验数 所以 XA的检验数 例1 两个互为对偶的线性规划问题，两者分别加上松弛和剩余变量后为： 二、原规划与对偶规划问题的变量及解之间的对应关系 两个问题的最终单纯形表见下页： ? 原问题变量 松弛变量 ? x1 x2 x3 x4 x5 x3 15/2 0 0 1 5/4 －15/2 x1 7/2 1 0 0 1/4 －1/2 x2 3/2 0 1 0 －1/4 3/2 0 0 0 -1/4 -1/2 ? 对偶问题的剩余变量 对偶问题变量 y4 y5 y1 y2 y3 ? 对偶问题变量 对偶问题的剩余变量 ? y1 y2