风险评估讲义.ppt

4 损失评估 损失次数变量N是取值为非负整数的随机变量，它反映资产组合在给定的时间内的总损失次数。 损失频率是指一定时期内某一风险事故发生次数的比重。 在很多情况下，可以运用理论分布估算某种损失的频率。 * * 风险事故发生的次数是离散随机变量。 可以用来估计损失频率的理论分布主要有二项分布、泊松分布、负二项分布等。 * * （1）运用二项分布估计 对于保单总数为n的保单组合，若每个保单在给定的时间内发生理赔的概率都是q，则整个保单组合在给定的时间内发生理赔的总数N将服从参数为（n,q）的二项分布。 例题5：EXCEL 当每个风险单位在一定时期内最多发生一次风险事故时，可以运用二项分布来估算损失频率。 * * （2）运用泊松分布估计 当风险单位数n很大而事故发生概率又较大时，可以采用泊松分布。例题6EXCEL 在一定的条件下，泊松分布是二项分布的一种极限结果。 对社会管理活动中各种类似等待服务的管理问题，通常都可以应用泊松分布或泊松过程来描述。比如：单位时间段内电话交换台接到的呼叫次数，来到车站、码头和机场的旅客人数等等。 对于保险公司来说，在给定的时间内，客户因发生保险事故要求按合同进行赔付的理赔申请件数也类似于这种等等服务的现象，因而也可以考虑用泊松分布来描述。 * * （3）运用负二项分布估计 关于理赔次数变量还可以考虑负二项分布。 当风险是非同质时，用负二项分布描述保