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决策理论和方法习题 1998 年 第一章 概论 一、什么是决策? 什么是决策分析? 决策问题的特点是什么? 决策问题有哪些要素? 二、用决策树表示下列问题: 火灾保险 易腐品进货问题 油井钻探问题: 某公司拥有一块可能有油的土地, 该公司可以自己钻井,也可以 出租给其它公司开采; 若出租土地,租约有两种形式,①无条件出租,租金 45 万元②有条件出租,租金依产量而定: 产量在 20 万桶或以上时,每桶提成 5 元; 产量不足 20 万桶时不收租金. 设钻井费用为 75 万元,有油时需另加采油设备费 25 万元,油价为 15 元/桶.(为了简化,可以将油井产量离散化,分为 4 种状态: 无油,产油 5 万桶, 产油 20 万桶,产油 50 万桶) 三、* 设油井钻探问题如下: 每次钻井费用 10 万元,有油时售油收入 100 万元,有油的 概率为 0.2, 无油的概率为 0.8.问无油时该继续钻井否? 若该, 钻几次仍无油时停止钻井? 第二章 主观概率和先验分布(Subjective Probability Prior Distribution) 一、为什么要引入主观概率? 试比较主、客观概率的异同. 如何设定先验分布? 二、1. 阅读决策分析 §6.3.4 两人一组,一人充当决策人, 一人充当决策分析人, 就来年国民经济增长率的 先验分布进行对话,并画出对话所得的图形曲线. 互换角色, 就就来年通涨率的先验分布进行对话. 三、设某个决策人认为产品售出 400 件的可能性是售出 800 件的可能性的 1/3, 是售出 1200 件的可能性的 1/2, 与售出 1600 件的可能性相同, 售出 800 件的可能性售出 1200 件的可能性的两倍, 是售出 1600 件的可能性的 3 倍; 售出 1200 件的可能性比售出 1600 件的可能性的大 2 倍. 求该决策人关于产品销售量的主观概率分布. 第三章 效用、损失和风险 (Utility 、Loss Risk) 一、什么是效用? 基数效用与序数效用有何区别? 采用效用进行决策分析有何利弊?二、某人请 3 个朋友吃饭, 他不知道究竟能来几人. 设各种状态的主观概率如下表所示.设此人的效用函数 u=x-2y-z 2 .其中 x 是为朋友预订的客饭有人吃的份数, y 状态?i θ1 θ2 θ3 θ4 来客人数 0 1 2 3 ? (?i ) 1/8 1/4 1/4 3/8 是来了吃不到饭的客人数, z 是预订了客饭没有人吃的份数, 求他该为朋友订几份客饭? (设每人吃一份, 不得分而食之) 三、某人有资产 1000 用于购买股票,A 种股票有 70%的机会增值一倍 30%的可能连本丢掉; B 种股票有 60%的机会增值一倍 40%的可能连本丢掉. 设此人的效用 U 与收益 X 的函数关系是 U(x)=ln(x+3000).决策人用 m 购 A 种股票,1000- m 购 B 种股票.求 m. 四、某厂考虑两种生产方案产品 A 可以 0.3 的概率获利 5 万元, 以 0.2 的概率获利 8 万 元, 以 0.5 的概率获利 9 万元; 产品 B 肯定可以获利 8 万元. 决策人甲的效用函数为线性,即 U1(x)= x; 决策人乙的效用函数 U2(x)=  x 2 /5  当 0≤x≤5 4x-10-  x 2 /5  当 5≤x≤10 画出两个决策人的效用曲线. 甲乙两个决策人分别作何选择? 若生产 AB 两种产品均需另加 5 万元的固定成本, 甲乙两个决策人又该作何选择? 五、画出你的关于货币的效用曲线并作简要说明. 六、把一副扑克牌的四张 A 取出,牌面向下洗匀后排在桌面上.你可以从下列两种玩法中任选一种: ⑴ 先任意翻开一张再决定: a)付出 35 元,叫停; 或者 b)继续翻第二张,若第二张为红你可收入 100 元, 第二张为黑则付出 100 元; 任意翻开一张, 若此牌为红你可收入 100 元,为黑则付出 100 元; 画出此问题的决策树 设某决策人的效用函数 u= ln(1 ? x 200) ,他该选何种玩法? 七、(Peterberg Paradox)一个人付出 C 元即可参加如下的赌博:抛一枚硬币,若第 N 次 开始出现正面, 则由庄家付给 2 N 元. 在这种赌博中, 参加者的期望收益为 ? ? ? 1 2 N pN = ? 2 N = ∞ N ?1 2 N 1 但是, 很少有人愿意出较大的 C. 试用效用理论对此加以证明. 第四章 贝叶斯分析 (Bayesean Analysis) 一、 1. 风险型和不确定型决策问题的区别何在? 各有哪些求解方法? 什么是贝叶斯分析? 贝叶斯分析的正规型与扩展型有何区别? 二、用 Molnor 的六项条件逐一