华中科技大学《计量经济学》第三章：双变量回归模型(精).pptVIP

王少平教授：华中科技大学经济学院本科试验班计量经济学讲义 王少平教授：华中科技大学经济学院本科试验班计量经济学讲义 第三章 双变量回归模型：估计问题 简单的线性回归模型 对于给定的 xi的水平, 预期的食物支出将是: E(Yi|X i) = ? 1 +?2 X i Yi = 每周家庭支出 Yi = ? 1 + ? 2 X i + ui X i = 每周家庭收入 简单线性回归模型的性质 6 对每个观测值xi不固定 参数 ?1和 ?2是未知常数. 当 b1 和 b2 用来表示公式而不是设定值，它们就是? 1 和 ? 2的估计，它们是随机变量因为对每一样本它们都不一样 产生样本估计量 b1 (或 ?1)和 b2(或 ?2) 的公式就是 ? 1 和 ?2的估计。 ^ 如果最小二乘估计量 b1 和 b2是随机变量, 那么它们的均值，方差，协方差以及概率分布是什么？ 比较其他方式估计量和最小二乘估计量的性质. 估计量是随机变量 b1 和b2的预期值 b1 = Y - b2X 这里 Y = Σ Yi / n 和 X = Σ Xi / n 简单线性回归下的估计量的公式: b2 = nΣXiYi -ΣXiΣYi n Σ Xi -(Σ Xi) 2 2 = Σ xiyi Σ xi2 将 Yi = ?1 + ?2xi + u i 替代到 b2 公式