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- 2019-09-15 发布于天津
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年第期厦门大学学报哲学社会科学版总第期外汇风险溢酬理论述评郑振龙邓弋威厦门大学金融系福建厦门摘要外汇风险溢酬是从资产定价角度研究汇率变化的核心内容但还未获得一致结论目前对外汇风险溢酬的时间序列建模并不理想隐含变量模型和仿射模型都不能刻画外汇风险溢酬的时间序列特征对外汇风险溢酬风险因子的研究缺乏一个统一框架消费微观市场因子和货币政策都只能部分解释外汇风险溢酬的变化基于随机贴现因子的模型目前相对零散但这一框架是后续研究的重点一个亟待研究的课题是既把汇率作为投资性资产的价格又考虑汇率作为两国货币的相对
2011年第 1期 厦门大学学报 (哲学社会科学版) No．12011
(总第203期) JOURNALOFXIAMENUNIVERSITYfArtsSocialSciences) GeneralSerialNo．203
外汇风险溢酬理论述评
郑振龙 ，邓弋威
(厦门大学 金融系，福建 厦门361005)
摘 要
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