时间序列AR、MA模型建模分析与原理.pdfVIP

第三次试验报告 一、实验目的： 根据AR 模型、MA 模型所学知识,利用R 语言对数据进行AR 、MA 模型分析，得出实验结果并对数据进行一些 判断 ，选择最优模型。 二、实验要求： 1. 利用TS 、ACF 确定模型 （MA 模型q 步结尾） 2. 定阶 （q=? ） 2 3. 参数估计 (φ ,ρ ，σ ) 0 k 4. 模型诊断： ①模型充分性 â 的白噪声检验 ; t ②参数检验：ϴ =0 ？ k 5. 拟合优度检验： 2 2 ①调整后的R —adjR ; ②信噪比— SNR. 6. 预测：对模型进行向前14 步预测. 三、实验步骤及结果： ⑴建立新的文件夹以及R-project，将所需数据移入该文件夹中。 ⑵根据要求编写代码，如下所示： 代码及说明：（以rt2 为例） ##### TS2 ###### rt2=dat[,2] #提取数据 ####Step 12 plot(rt2,type=l) #画出TS 时序