时间序列分析5.6.pptx

5.6 条件异方差模型;ARCH模型;ARCH模型;GARCH 模型结构;GARCH模型的约束条件;EGARCH模型;IGARCH模型;GARCH-M模型;AR-GARCH模型;GARCH模型拟合步骤;例5.12;回归拟合;异方差自相关检验;Portmantea Q检验;残差自相关性检验;LM检验;例5.12残差序列异方差检验;ARCH模型拟合;;;进行arch检验;;拟合GARCH;;;再次进行arch检验;;;模型检验;例5.13正态性检验结果;拟合效果图;Eviews操作：;;1、检验是否有ARCH现象;;2、模型定阶：如何确定q;3、ARCH模型的参数估计;;;;方程整体不显著;;GARCH(p, q)模型;;上机指导