统计学-相关与回归分析.pptVIP

基本假设 解释变量是确定性变量，不是随机变量，且要求矩阵X中的自变量列之间不相关，样本容量的个数应大于解释变量的个数。 独立、同分布、零均值 正态分布的假定条件： 参数估计 与一元线性回归方程的参数估计原理一样, 应该使得估计值与观测值y之间的残差在所有样本点上达到最小，即使Q达到最小 参数的最小二乘估计值为： 另外， 模型评价-拟合优度 一般不再用可决系数 而是用修正的可决系数 模型评价-显著性检验1 整个回归方程的检验 模型评价-显著性检验2 总体相关系数 二维随机变量总体(X, Y), 随机变量X和Y的总体相关系数： （数） 性质：（1） （2） 的充分必要条件是存在常数 和 使得 以概率1成立。 协方差 (随机变量) (数) 样本相关系数 例9.2 Pearson相关系数，样本相关系数 例子 EXCEL: pearson( ) correl( ) 图9.5 从二元总体中抽取的一个随机样本 为什么要检验？ 相关系数检验 1.要检验的假设： 或 2.检验方法一—t检验