多重共线性演讲.pptVIP

成员与分工： 整理知识点：庞瑶 刘舒婷 总结重点：佘思翔 PPT初期制作：李美思 PPT中期修改：蒲剑 PPT后期美化：李雪奡 PPT主讲：李颖 唐海军 实验六 要求一： 在多元线性回归模型的估计和检验中，根据广东数据，建立固定资产投资模型，固定资产投资TZG取决于固定资产折旧ZJ、营业盈余YY和财政支出CZ，进行三元线性回归。根据估计方程的判定系数R2，方程显著性F检验，参数显著性t检验，判定是否出现了很严重的多重共线性。 从回归分析结果来看，判定系数R2很高，方程也很显著，但除了YY以外，ZJ、CZ和截 距项的t检验值都不显著，说明这几个解释变量对TZG的联合线性作用显著。显然存在着多重共线性。 3.多重共线性的后果 2.多重共线性的原因 1.多重共线性的概念 4.多重共线性的检验 目录 5.克服方法 一、多重共线性的概念 对于模型 Yi=?0+?1X1i+?2X2i+?+?kXki+?i (i=1,2,…,n) 其基本假设之一是解释变量是互相独立的。如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性。 1.如果存在c1X1i+c2X2i+…+ckXki=0 (i=1,2,…,n ) 其中: ci不全为0，则称为解释变量间存在完全共线性。 2.如果存在c1X1i+c2X2i+…+ckXki+vi=0 (i=1,2,…,n ) 其中ci不全为0，vi为随机误差项，即某一变量不仅取决于其他变量的线性组合，也取决于随机误差项，此时变量组间存在非严格但近似的线性关系，则称为近似共线性或交互相关。 根据广东数据，TZG对ZJ、YY和CZ的回归中，发现存在严重的多重共线性，特别是ZJ和CZ之间存在严重的多重共线性。实际上，在企业折旧资金和营业盈余资金主要是会计账面的区别，资金常常是混在一起用的，不区分折旧资金和营业盈余资金的使用。 ? 二、产生多重共线性的主要原因（一） 1.经济变量相关的共同趋势 时间序列样本：经济繁荣时期，各基本经济变量（收入、消费、投资、价格）都趋于增长；经济衰退时期，又同时趋于下降。 横面数据：部分企业生产函数模型中，以产出量为被解释变量，选择资本、劳动力、资本等投入要素为解释变量。这些投入要素的数量往往与产出量成正比，产出量高的企业，投入的各种要素都比较多，从而使得要素间出现线性相关性。 产生多重共线性的主要原因（二） 2.滞后变量的引入 在计量经济学模型中，需要引入滞后经济变量来反映真实的经济关系。 例如，消费=f（当期收入，前期收入） 3.样本资料的限制 由于完全符合理论模型所要求的样本数据较难收集，特定样本可能存在某种程度的多重共线性。 一般经验： 时间序列数据样本：简单线性模型，往往存在多重共线性。 截面数据样本：问题不那么严重，但仍然存在多重共线性。 三、多重共线性的后果 （一）完全多重共线性下的后果 1.参数估计值不确定性 （XX）-1不存在，从（XX） =XY中没法解出唯一的β来 2.参数估计值的方差无限大 例如：对一个利差形式的二元回归模型 y=β1x1+β2x2+μ 如果两个解释变量完全相关，如 1 2 x x l = ，则有 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ÷ ÷ ? ? ? ? è ? = ÷ ÷ ? ? ? ? è ? = ÷ ÷ ? ? ? ? è ? = ￠ 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 l l l l l l i i i i i i i i i i i x x x x x x x x x x x X X ? ? ? ÷ ÷ ? ? ? ? è ? = ÷ ÷ ? ? ? ? è ? = ￠ l 1 1 2 1 i i i i i i y x y x y x Y X （二）近似多重共线性下的后果 1.多重共线性的理论后果 　(1) 参数估计仍是无偏估计，但不稳定；估计量及其标准差非常敏感，观测值稍微变化，估计量就会产生较大的变动。 　(2) 普通最小二乘法估计量的方差变大，变大程度取决于多重共线性严重程度。　 （3）多重共线性本质上是一个样本(回归)现象。 （4）t检验失效，区间估计失去意义；估计量的方差很大，相应标准差增大，进行t检验时，接受零假设的可能性增大 2.实际后果（1）OLS的回归系数方差和标准差较大，且与解释变量之间的线性相关呈同向变化。即虽然OLS估计式仍然是无偏估计，但这时估计式的方差会随共线性程度的提高而增大。 如果