运筹学第十一章二人有限零和对策.pptVIP

２、纯策略对策的解 定理1： 例２ 例４ 　　d1 d2 xi s1 7 　　4 x1 s2 3 　　6 yj y1 y2 x2 　　 当甲取s1时，最少收益为:min{7x1y1,4x1y2} 当乙取d1时，最大损失为:max{7x1y1,3x2y1} 则(x*,y*)－混合策略下的最优解 　E(x*,y*)－混合策略下的最优值 二人有限零和对策的混合策略对策模型： 　G*={S*,D*;E} 其中:S*={X=(x1,x2,…,xm)T ∑xi=1,xi≥0} 　　　　　　　　　　－甲的混合策略集 D*={y=(y1,y2,…,yn)T ∑yj=1,yj≥0} 　　　　　　　　　　 －乙的混合策略集 E=E(X,Y)= ∑ ∑aijxiyj 　　　　　　　　　　　　　　　 －甲的期望收益 　　　　　　　　　　　　　 －乙的期望损失 二、混合策略对策的解 １、定义：如果混合策略对策　G*={S*,D*;E}满足： ２、定理：设G*=(S*,D*;E)为混合对策，则 例６： 求解下列对策 例７：求解矩阵 　　　　　　　　　 d1 d2 d3