带反转的加强版EMDT交易策略.pdfVIP

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金融工程专题报告年月日证券研究报告趋势反转混合策略年以来表现带反转的加强版交易策略另类交易策略系列之十九报告摘要通过经验模态分解考察市场处于趋势状态还是震荡状态经验模态分解简称是一种依混合策略样本外表现据数据自身特征来进行信号分解的方法适用于非平稳和非线性信号的分析对于金融时间序列我们可以通过经验模态分解将其分为波动部分和年化收益率趋势部分波动部分表示股价的随机游走和市场平衡的特性信号部分代最大回撤率表人为的决定性行为显示了市场的趋势性或者说非平衡特性换句话胜率说当波动趋势能量比值较大时价格的随

金融工程|专题报告 2014 年12 月3 日

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