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计量经济学 名词 回归分析： 回归分析是研究变量之间的因果关系，即一个变量关于另一个（些）变量的具体依赖关系的计算方法和理论。其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计或预测前者的（总体）均值。 回归分析的主要内容： （1）根据样本观察值对计量经济模型的参数进行估计，求得回归方程。 （2）对回归方程、未知参数进行显著性检验。 （3）利用回归方程进行分析、评价及预测。 2、线性回归模型 3、高斯—马尔可夫定理： 在给定经典线性回归模型的假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计。 加权最小二乘法： 是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差的模型，然后采用OLS估计其参数。 加权的基本思想：在采用OLS时，对较小的残差平方ei2赋予较大的权数，对较大的残差平方ei2赋予较小的权数。 拟合优度： 是指样本回归线与样本观测值之间的拟合程度。 度量拟合优度的指标：判定系数（可决系数）。 自相关： 对于k元线性回归模型 如果不同的随机误差项之间存在着相关关系，即 则称模型存在自相关性。 预定变量： 在联立方程模型中，内生变量是其取值由联立方程模型系统内部所决定的变量。外生变量是其取值由联立方程模型系统之外的其他因素所决定的变量。滞后内生变量和外生变量统称为预定变量。 恰好识别： 在联立方程模型中，如果通过简化方程参数估计值和参数关系式求得结构方程参数估计值的唯一解，则称该结构方程恰好识别。如果结构模型中每个结构方程都是恰好识别，则称该结构模型恰好识别。 联立方程偏倚: 在结构方程中，一般存在内生变量作解释变量，并且与随机项相关，若用OLS法估计方程，估计量将是有偏且不具有一致性，该现象称联立方程模型偏倚。 需求的自价格弹性 简答。 简述计量经济方法研究经济问题的步骤。 答：1、建立理论模型。 （1）确定模型中的变量。（2）确定模型的函数形式。（3）确定模型中待估参数的理论期望值。 2、估计模型中的参数。 （1）收集统计资料（样本数据）。（2）估计模型中的参数。 3、模型的检验。 （1）经济意义检验。（2）统计检验。（3）计量经济检验。（4）预测性能检验。 4、模型的应用。 （1）结构分析。（2）经济预测。（3）政策评价。（4）检验和发展经济理论。 2、多元线性回归分析中，F检验和t检验的区别是什么？为什么在进行F检验之后还要进行t检验？ 答：t检验常能用作检验回归方程中各个参数的显著性，而F检验则能用作检验整个回归关系的显著性。 各解释变量联合起来对被解释变量有显著的线性关系，并不意味着每一个解释变量分别对被解释变量有显著的线性关系。因此，必须对每个解释变量进行显著性检验，即t检验，以决定是否作为解释变量被保留在模型中。 什么是最小二乘准则？随机误差项ui与残差项 有什么区别？ 答：最小二乘准则：残差平方和最小。 随机误差项：被解释变量的总体观测值减去它的条件期望。 残差：被解释变量的样本观测值减去拟合值，是随机误差项的估计值。 为什么在对参数进行最小二乘估计时，要对模型提出古典假定？ 答：在古典假定条件下，OLS估计得到的参数估计量是该参数的最佳线性无偏估计，具有无偏性、有效性、线性。总之，作古典假定是为了使所作出的估计具有较好的统计性质和方便地进行统计推断。 5、假定我们要根据30个国家的资料估计下面的报纸销售函数： 其中 是第i个国家的报纸销售量，Xi是第i个国家的人口，这个模型最有可能违背经典线性回归模型的哪一条假定？为什么？ 在二元线性回归模型 中，如果 ，其中Vt满足基本假定，则如何估计模型中的未知参数？ 简述DW检验的判断准则。 答：DW检验是一种检验自相关的方法，其检验步骤为： 1）提出假设： 2）计算检验统计量DW的值 经推导，可得出： 3）检验自相关。 由0≤ρ≤1得 0≤DW≤4 根据样本容量n和解释变量的数目k，查DW分布表，得临界值 和 ，然后依下列准则考察计算得到的DW值，以决定模型的自相关状态。 简述多重共线性的后果。 答：1、完全共线性下参数估计量不存在。 2、近似共线性下参数估计量的方差变大。 3、参数估计量的经济意义不合理。 如果模型中两个解释变量具有线性相关性，如X1和X2，那么它们中的一个变量 可以由另一个变量表征。这时，X1和X2前的参数并不反映各自与被解释变量之间的结构关系，而是反映它们对被解释变量