第9章_商业银行流动性管理(1).pptVIP

资金来源与运用法 基本步骤为 存贷款趋势预测 存贷款季节性因素预测 存贷款周期性因素预测 存贷款预测值为趋势性存贷款、季节性因素与周期性因素之和： 存（贷）款预测值=趋势预测+季节性因素+周期性因素 流动性需求预测=贷款变化的预测值+法定准备金变化值-存款变化的预测值 存款预测表 月份 预测趋势 季节性因素 周期性因素 预测的总存款 一月 24.2 -0.4 -0.6 23.2 二月 24.4 5.4 5.8 13.2 三月 24.6 -12 -9.3 3.3 四月 24.8 7 10 21.8 资金结构法 商业银行的存款和其他资金来源可以分为 游资负债。 易变负债。 稳定资金。 根据三类负债的稳定性程度，相应提取不同比例的流动性准备。 例如，对游资负债提取95%的流动性准备，对易变负债持有30%的流动性准备，对于稳定资金持有不超过15%的流动性准备。 在上述假定条件下，则负债流动性准备公式如下： 负债流动性准备=95%×（游资负债-法定准备）+30%×（易变负债-法定准备）+15%×（稳定资金-法定准备） 在贷款方面，商业银行必须估计最大可能的新增贷款额，并保持100%的流动性准备。 商业银行的总流动性需求公式如下： 流动性总需求=负债流动性需求+贷款流动性需求 =95%×（游资负债-法定准备）+30%×（易变负债-法定准备）+15%×（稳定资金-法定准备）+100%×预计新增贷款 资金结构法（续） 案例分析 假设某商业银行对其目前的存款与非存款负债的分类估计为： 游资存款 0.19 亿元 易损资金（包括大额存款与非存款负债） 0.54亿元 核心存款 1.12亿元 某商业银行准备为游资存款和非存款负债提取80%的存款准备（扣除3%的法定准备之后），为易损资金提取25%的流动性准备（扣除法定准备后），为核心存款提取5%的流动性准备（扣除法定准备后）。 某商业银行上年的贷款总额为1.37亿元，贷款的年均增长速度是8%，目前的贷款数额是1.32亿元。商业银行希望随时满足所有符合贷款条件的客户的贷款请求。 根据上述条件，该商业银行的流动性需求为： 0.80*（0.19-0.03*0.19） +0.25*（0.54-0.03*0.54） +0.05*（1.12-0.03+1.12） +1.08×1.37-1.32 =0.492（亿元） 案例分析(续) Page ? * 第九章  商业银行流动性管理 商业银行管理学 本章目录 学习指引 第一节商业银行流动性管理的必要性 第二节商业银行流动性的衡量 第三节商业银行流动性的需求与供给 第四节现金资产与头寸管理 第五节案例分析 复习思考题 学习指引 　　主要内容：商业银行流动性管理的含义与必要性；流动性的衡量指标；流动性预测；现金资产的构成与管理；头寸的构成与管理。 　　学习重点： 流动性的含义、流动性的衡量指标、现金资产的构成及管理原则、几个头寸概念的区别、如何准确预测商业银行流动性要求 教学要求：加强对流动性内涵 与外延的理解；加深对商业银行流动性管理的认识；掌握商业银行流动性衡量的方法；学会关注实际工作中流动性管理变化的新特点。 第一节 商业银行流动性管理的含义与必要性 本节主要知识点： 商业银行流动性管理的含义 商业银行流动性管理的必要性 一、商业银行流动性管理的含义 商业银行流动性的含义 是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力。 按内容可分为基本流动性与充足流动性 按范围可以分为商业银行系统的流动性、某家商业银行的流动性及商业银行具体某家分支机构的流动性 流动性管理的主要难题 第一是如何准确预测商业银行的流动性需求； 第二是如何满足商业银行的流动性需求； 第三是如何在流动性与效益性之间取得最佳平衡。 二、商业银行流动性管理的必要性 流动性管理的必要性 流动性被视为商业银行的生命线。流动性不仅直接决定着单个商业银行的安危存亡，对整个国家乃至全球经济的稳定都至关重要。 世界上最早的两家银行是1272年和1310年在意大利设立的巴尔迪银行和佩鲁齐银行，均因债务和挤兑问题于1348年倒闭。 始于银行挤兑而爆发的1929～1933年的经济大危机，使美国大约1.1万家银行倒闭或被兼并，造成金融混乱。 1997年爆发的东南亚金融危机中，泰国、马来西亚、印尼、菲律宾等国家都发生了因客户挤兑而引发的流动性危机，并迫使大批商业