2011银行从业资格考试风险管理精讲笔记.docVIP

　前言 　　一、考试大纲、教材变化 　　考试大纲主体未发生较大变化，基本保持不变，但具体知识点、考试要点有细微变化。教材编写时已经删减、调整了部分知识点和考试要点。学员学习时需要仔细掌握。 　　二、变化大背景(仅供参考) 　　1.直接背景：2007年爆发次贷危机导致全球金融危机，涉及到全球经济发展前景，商业银行发展环境更为严峻。 2.历史背景： 　　入世时签订的协议要求，我国商业银行于2006年全面开放。尤其《巴塞尔新资本协议》出台后，从2010年开始，我国商业银行将逐步实施该协议。 　　商业银行风险管理应紧跟市场发展进步的形势。 　　风险管理与商业银行经营的关系： 　　3.风险管理与商业银行经营的关系： 　　(1)承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力 　　(2)从根本上改变了商业银行的经营模式 　　从粗放经营模式转向精细化管理模式; 　　从定性分析为主转向定量分析为主; 　　从分散风险管理转向全面集中管理。 　　(3)为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合 　　(4)健全的风险管理能够为商业银行创造价值 　　(5)风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求 　　决定商业银行风险承担能力的两个因素：资本规模、风险管理水平 　　一、信用风险 　　1.定义：信用风险是指债务