第2章 线性规划的对偶理论与灵敏度分析2011,9(上课).pptVIP

第二章 线性规划的对偶问题与灵敏度分析 1、线性规划的对偶问题 2、图解法的灵敏度分析 二、对称形式下对偶问题的一般形式 三、非对称形式的原-对偶问题关系 例3、写出下述线性规划问题的对偶问题 四、对偶问题的基本性质 弱对偶性的几个推论: 原问题任一可行解的目标函数值是其对偶问题目标函数值的下界；反之，对偶问题任一可行解的目标函数值是其原问题目标函数值的上界。 如原问题有可行解且其目标函数值无界（具有无界解），则其对偶问题无可行解；反之，对偶问题有可行解且其目标函数值无界，则其原问题无可行解（注意，本点性质的逆不成立）。 若原问题有可行解而其对偶问题无可行解，则原问题目标函数值无界；反之，对偶问题有可行解而其原问题无可行解，，则对偶问题的目标函数值无界。 2、最优性 综合以上对偶定理，互为对偶的两个线性规划问题的解之间的关系，只可能有三种情况： （1)两个问题都存在最优解，且目标函数最优值相等； （2）两个问题都不存在可行解； （3）一个问题无界，而另一个问题不存在可行解。 五、 对偶问题的经济意义 例1中y1 =50, 当机器台时数增加1个单位时，工厂可增加利润50个单位。 根据对偶问题的互补松驰性质中有 生产过程中如果某种资源bi未得到充分利用时，该种资源的影子价格为零；又当资源的影子价格不为零时，表明该种在生产中已消耗完毕。 一般说对线性规划的求解是确定资源的最优分配方案，而对于对偶问题的求解则是确定对资源的恰当估价，这种估价直接涉及资源的最有效利用。 我们以下面的例题来看一下cj的变化是如何来影响最优解的: 例1、 某工厂在计划期内安排甲、乙两种产品，已知生产单位产品所需设备和A 、B原材料消耗和所获利润如下表所示 二 约束条件中右边系数bi的灵敏度分析 假定前例中的A设备台时数增加了10个台时,共有310个台时，此时约束条件就变为 五、投资问题 例8：某部门现有资金200万元，今后五年内考虑给以下的 项目投资，已知项目A：从第一年到第五年每年年初都可投资， 当年末能收回本利110%。 项目B：从第一年到第四年每年年初都可以投资，次年末 回收本利125%，但规定每年最大投资额不能超过30万元。 项目C：第三年初需要投资，到第五年末能回收本利140%， 但规定最大投资额不能超过80万元。 项目D：第二年初需要投资，到第五年末能回收本利155%， 但规定最大投资额不能超过100万元。 据测定每万元每次投资的风险指数如下所示： 作业 例： min? = 2x1+3x2+5x3+2x4+3x5 其对偶解 y1﹡ =4/5 y2﹡ =3/5 Z﹡ =5 用对偶理论求(P)的最优解 x1+x2+2x3+x4+3x5 ? 4 2x1 -x2+3x3+x4+x5 ? 3 xi ? 0 ( i =1 … 5 ) (P) 解：(D)为 maxZ =4y1+3y2 y1+2y2 ? 2 ① y1 - y2 ? 3 ② 2y1+3y2 ? 5 ③ y1+y2 ? 2 ④ 3y1+y2 ? 3 ⑤ y1 , y2 ? 0 将y1﹡ ，y2﹡ 代入，知②, ③, ④为严格不等式 ∴ x2 = x3 = x4 = 0 ∴ x = (1, 0, 0, 0, 1)T Z=5 由y1﹡ ，y2﹡﹥0知原约束为等式 x1+3x5 =4 2x1+x5 =3 Z*=yb=(y1 … ym ) b1 bm … = b1 y1 + b2 y2 + … + bm ym Z= bi yi 对ｚ求bi的偏导： ? z* ? bi = yi* yi* ——影子价格（shadow price）。 yi*的意义代表在资源最优利用条件 下对单位第i种资源的估价;bi 的单位改变 量所引起的目标函数值的改变量。 yi ：反映bi 的边际效益(边际成本) 求解问题 LP1得： X* = （x1,x2,x3,x4,x5)T = (50,250,0,50,0)T Max z = 27500 求解问题 LP2得： Y* = （y1,y2,y3,y4,y5, y6,)T = (50,0,50,0,0,0)T Min z