经济系统状态空间描述.pptVIP

* 注意： 对于同一个系统，状态空间的描述不是唯一的，即状态方程和输出方程可以有多种形式，但维数是相同的，它们反应同一个系统。 使用状态空间模型时，并不要求每一个状态分量都具有直接的经济解释。 * 线性定常离散时间系统状态空间描述的标准模型： x(k+1)=f[x(k),u(k)]=Ax(k)+Bu(k) 系统的状态方程 y(k)=g[x(k),u(k)]=Cx(k)+Du(k) 系统的输出方程 式中： x(k)——时刻k的状态向量 u(k)——时刻k的输入向量，又称控制向量 y(k)——时刻k的输出向量，又称测量向量 * 线性定常离散时间系统 A称为系统矩阵， B称为输入矩阵， C称为输出矩阵， D称为前馈矩阵。 * 方框图 * 例1：五日移动平均价格原理 状态方程： 输出方程： * 写成矩阵形式： * 五日移动平均价格控制方框图 * 例2： 动态乘数—加速数模型 加速原理：是凯恩斯的继承者汉森对乘数原理的发展，研究了国民收入的增加对投资的影响，即引致投资。 * 加速系数： * 设： Y(k)——表示第k期的国民收入 C(k)——表示第k期的消费 I (k)——表示第k期的投资 U(k)——表示第k期的政府支出 政府收入的来源 * 四个变量之间有如下关系： a—加速系数，已知常数，a0，反应国民收入对投资的作用； b—边际消费倾向，已知常数，0b1，表示消费对收入的比率； C0—自发消费； I0 —自发投资。 式中： Y(k)=C(k)+I(k)+U(k) * 取状态变量： 状态变量的取法不惟一。 * 写成矩阵形式： ? 状态方程： 输出方程： * 画结构图： * 结论： 动态乘数—加速数模型，是包 含两个状态变量，一个输入变量 和一个输出变量的线性定常离散 系统。 例宏观经济模型之一 经济学中萨缪尔森乘数－加速模型。 设y(k)，c(k)，I(k)，g(k)分别表示第k期的国民收入、消费水平、投资水平和政府财政支出。萨缪尔森乘数－加速模型如下： 其中a，b为常数，a为加速数，b为边际消费倾向，a0,0b1. 该经济系统的输入为g(k)，输出为y(k)，将（1）的后两式代入第一式，整理得差分方程 上式为系统的输入输出方程。 如果取控制变量为u(k)=g(k)，状态变量x1(k)=c(k),x2(k)=I(k)，输出变量为y(k)，则该离散时间系统的状态空间描述为 * 三、输入输出描述和  状态空间描述的关系 区别： 输入输出描述仅给出了系统的外部变换规律； 状态空间描述同时给出了系统的内部和外部的变换规律。 由于描述着同一个系统，故两者之间必然存在一定的联系。 * 状态空间描述与输入输出描述的转换 从状态方程和输出方程中, 消去状态变量x(k)， 得到系统的输入输出描述。 根据系统的输入输出描述求解系统的状态空间描述称之为系统的状态空间实现。 求出状态变量个数最少时的A，B，C，D，称为最小实现。 * * 第三章经济系统的状态空间分析 第一节 离散时间函数与Z变换原理 第二节 离散时间经济系统的描述 第三节 离散时间经济系统的求解 第一节 离散时间函数与Z变换原理 * 一、离散时间函数 在离散时间系统中存在一个取整数值的变量k (k=0、1、2……)，而系统中的其它变量随k的变化而变化，即为k的函数，表示为x(k)。 如：x(0) 、x(1)、 x(2) ……表示向量x(k)在k=0、1、2……时的值，此时，K称为时间，X(K)称向量函数X在k时刻的值。 * 二、Z变换的定义和性质 解： 求f(k)的Z变换 例1： * 二、Z变换的定义和性质 * 1、线性定理 Z变化是一种线性变化,满足齐次性和叠加性 式中，c1、c2为任意常数， f1(k)、 f2(k)是任意的可求Z变化的 时间序列离散函数。 * 2．时移定理（位移定理） 如果f(k)的Z变化是F(z)，则f(k+N)的Z变化为： * 2．时移定理（位移定理） 如果f(k)的Z变化是F(z)，则f(k+N)的Z变化为： * 2．时移定理（位移定理） n=1、2、3…… 如果f(k)的Z变化是F(z)，则f(k+N)的Z变化为： * 3．初值定理 * 4．终值定理 有了初值定理和终值定理可以在不求出Z反变换的条件下，得到f(k)的初值和