6、计量经济学【异方差】.pptVIP

计量经济学 ——单方程计量经济学模型 理论与方法 第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型 第一节 异方差性 第二节 序列相关性 第三节 多重共线性 第一节：异方差性 本节主要内容： 一、异方差性及其产生的原因 二、异方差性的影响 三、异方差性的检验 四、异方差的解决方法 五、案例分析 已学知识回顾：经典线性回归模型的基本假定 1、解释变量是确定性变量并且相互独立； 2、零均值同方差假定。随机误差项 的方差与 i 无关，为一个常数 ，即： 3、无自相关假定。不同的随机误差项 和 相 互独立； 4、解释变量 与随机误差项 不相关假定； 5、正态性假定。假定随机误差项 服从均值为 0，方差为 的正态分布。 一、异方差性的含义与产生的原因 （一）异方差性的定义 线性回归模型为： 经典回归中，所谓同方差是指不同随机误差项 的方差相同，即： 如果随机误差项的方差不是常数，则称随机误差项 具有异方差性 (heteroskedasticity)，即： 异方差性的几何直观表示形式，可借助观测值的 散点图表示。以一元线性回归为例，在散点图上就 是样本残差平方 随解释变量的变化而变化。 一、异方差性的含义与产生的原因 异方差性在许多应用中均存在，但主要出现在横断 面数据的分析中。例如，在考虑到了公司规模上的差 别之后，大公司比那些小公司有更大的利润方差。另 外，利润方差也可能取决于产品多样化、研究与开发 支出和产业特点，因此，类似规模的公司的利润方差 也可能不同。在分析家庭支出模式时，我们发现由于 更高的收入而允许更大的选择自由，高收入家庭通常 比低收入家庭对某些商品组的支出有更大的变差。 一、异方差性的含义与产生的原因 （二）异方差性产生的原因 在计量经济研究中，异方差性产生的原因主要有： 1、模型中遗漏了某些逐渐增大的因素的影响； 2、模型函数形式的设定误差； 3、随机因素的影响。 实际经济问题中的异方差举例： （1）在截面资料下研究居民家庭的储蓄行为： ；其中 ：第 i 个家庭的储蓄额； ：第 i 个家庭的可支配收入。 高收入家庭：储蓄的差异较大；低收入家庭：储蓄则 更有规律性，差异较小。 的方差呈现单调递增型变 化（递增型异方差）。 实际经济问题中的异方差举例： （2）以某一行业的企业为样本建立企业生产函数模 型： 其中被解释变量：产出量 ；解释变量：资本 ， 劳动 ，技术 ；那么每个企业所处的外部环境对 产出量的影响被包含在随机误差项中；由于每个企 业所处的外部环境对产出量的影响程度不同，造成 了随机误差项的异方差性。这时，随机误差项的方 差并不随某一解释变量观测值的变化而呈规律性变 化，而是呈现复杂型。 二、异方差性的影响 （一）最小二乘估计量不再是有效估计量 当线性回归模型的随机误差项存在异方差时，参 数的最小二乘估计量仍然是无偏的，但不是有效的 估计量。因为： 由于存在异方差 不再是常数，所以最小二乘估计 量不再是有效的。 （二）无法正确估计参数的标准误差 二、异方差性的影响 （三）t 检验的可靠性降低 在异方差情况下，无法正确估计系数的标准误差 ， 有偏误，用 t 统计量为 来 判断解释变量对被解释变量影响的显著性将失去意 义。 （四）模型的预测失效 随机误差项的方差与模型的预测区间密切相关； 预测区间： 其中 存在异方差， 出现偏误，导致预测区间不准 确，模型的预测失效。 三、异方差性的检验 异方差性给以最小二乘估计为基础的推断可能带 来了严重的问题。然而，我们很难肯定数据是异方 差还是同方差的；即使知道是异方差的，也难以确 定异方差性的类型。因此，如果能够对异方差性进 行检验（若必要的话，对估计过程进行相应的修 正）是很有价值的。 异方差检验的基本思路：即便存在异方差，普通 最小二乘估计量也是 的一致估计量。所以，尽管 由于抽样变化而不是十分完美，普通最小二乘“残 差”仍将非常近似于真实扰动的异方差。因此，在大 多数情况下，为判定异方差性是否存在而设计的检 验均采用“普通最小二乘残差”。 三、异方差性的检验 （一）图示检验法 1、相关图分析 方差表示的是随机变量取值的离散程度；如果随 着 的变化，模型的误差不再是常数 (不再是随机 的)，而呈现出某种规律性，这就是异方差。具体做 法为：将残差对其相应的观察值作散点图或对一个