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第六讲 现代时间序列分析模型 §1 时间序列平稳性和单位根检验 §2 协整与误差修正模型 经典时间序列分析模型： MA、AR、ARMA 平稳时间序列模型 分析时间序列自身的变化规律 现代时间序列分析模型： 分析时间序列之间的关系 单位根检验、协整检验 现代宏观计量经济学 §1 时间序列平稳性和单位根检验 一、时间序列的平稳性 二、单整序列 三、单位根检验 一、时间序列的平稳性Stationary Time Series ⒈问题的提出 经典计量经济模型常用到的数据有： 时间序列数据（time-series data)； 截面数据(cross-sectional data) 平行/面板数据（panel data/time-series cross-section data) 时间序列数据是最常见，也是最常用到的数据。 经典回归分析暗含着一个重要假设：数据是平稳的。 数据非平稳，大样本下的统计推断基础——“一致性”要求——被破怀。 数据非平稳，往往导致出现“虚假回归”（Spurious Regression）问题。 表现为两个本来没有任何因果关系的变量，却有很高的相关性。 例如：如果有两列时间序列数据表现出一致的变化趋势（非平稳的），即使它们没有任何有意义的关系，但进行回归也可表现出较高的可决系数。 2、平稳性的定义 假定某个时间序列是由某一随机过程（stochastic p