arma时间序列模型跟spss运用资料.pptVIP

ARMA时间序列模型及其相关应用 段晓曼 吴艾茜 黄衍超 2017.12.07 提纲 时间序列模型的概念 模型的识别 模型阶数的确定 模型参数的估计 模型的检验 模型的应用 2 3 一、时间序列模型的概念 时间序列的概念 时间序列是指将同一统计指标的数值按其发生的时间先后顺序排列而成的序列。 时间序列分析的主要目的是根据已有的历史数据对未来进行预测。 4 2000-2013年我国GDP增长图 *公开数据整理 ARMA模型的概念 ARMA 模型（自回归滑动平均模型，Auto-Regressive and Moving Average Model）是研究时间序列的重要方法。 1976年，英国统计学家G.E.P.Box和英国统计学家G.M.Jenkins联合出版了《时间序列分析——预测和控制》一书，在总结前人的研究的基础上，系统地阐述了ARMA模型的识别、估计、检验及预测的原理和方法，成为时间序列分析的核心，故ARMA 模型也称为Box-Jenkins模型。 5 ARMA模型的概念 ARMA 是一种单变量、同方差的线性模型，对于满足有限参数线形模型的平稳时间序列，主要有以下三种基本形式： 自回归模型（ AR : Auto-regressive） 移动平均模型（ MA : Moving-Average） 混合模型（ ARMA : Auto-regressive Moving-Averag