交易玫瑰《时间框架如何应用于交易中》的学习心得【壹】.docxVIP

对交易玫瑰《交易玫瑰:时间框架如何 使用于交易中》的学习 时间的框架是交易最基础的地方，因为市场的趋势发展离不开两个东西，一个是延续的时间，一个是趋势幅度。市场总会去该去的地方，因为有人的参和，人群会集体体现出人性的贪婪和恐惧，就会体现在价格波动上，所以市场价格会用这种方式不断重复，只要人性不变，这个表现形式就不会改变。我们抓住这个本质以后，就做自己交易框架内的趋势，否则长短趋势往往相互矛盾，你一直会处在非常紧张的交易状态下，就算是作对了，一个小小的回撤就把你扫出市场了。 一、级别为何物？ （一）级别的概念 级别是价格走势运行的时间框架。级别的特点： 1、相邻级别的时间级别呈4－5倍关系。中国交易时间，1月、1周、1日、1小时、15分钟、3分钟为递减时间级别；而对于5天×24小时的外汇市场，也可按此倍数关系设置上下级别，1月、1周、1天、4小时、1小时、15分钟为降级递减关系；当然，级别都是对市场进行分类的拐杖而已。 2、级别和价格波动空间呈现正比关系，但级别扩大至一定水平，行情过于粗糙，缩小至一定水平，价格波动近于无序，两者都导致无法交易。故而，交易选择的级别应在满足系统盈亏比前提下，依据交易者的偏好设定。 （二）级别的分类 级别分两种， 一为观察级别，交易者用以观察市场走势的时间框架，换句话说，选择哪个角度观察市场，“交易级别不要跳级，就是按照顺序来看，人要从日线直接过渡到15分钟，同时，我对于15分钟以下的图看的比较少，因为周期赵短，稳定性会越差”； 二为交易级别，交易系统捕捉行情的趋势级别，即系统谋求什么级别的获利水平。观察级别不等于交易级别，如寻我30/120系统，观察级别为30分钟，交易级别为3小时【120/6=20，而30分钟×6＝3小时！】。 为了捕捉大级别趋势，从小级别入场的目的在于谋求合理的入场位置，故而在入场点选择时，须结合观察窗口的本级别及上下级别，而非交易级别。以5分钟600均线+平台线系统为例，系统要捕捉的是2.5小时级别的趋势。观察窗口是5分钟，在本级别图表中，20均线为本级别趋势线，其上一级别趋势判别线为100均线。若上一级别行情走空，在入场点选择上，须在次级别，或者本级别，回撤到100线附近时，出现空头形态后入场做空。 （三）级别基本原则 1、“大周期管着小周期，大周期没有走完，则小周期不会结束。”换句话说，也就是缠中说禅的趋势必完美！什么叫没有走完？大周期没有走完，就是大周期原有趋势没有结束，比如大周期处于趋势状态，趋势没有走完，小周期再折腾【没能逆大周期方向形成趋势运动，并结束、改变大周期原有趋势】，最后也会回到大趋势的方向上；大周期处于盘整状态，盘整未结束，小周期也会在此盘整区间运动。 2、小周期汇总成大周期，小周期的行情不断逐级向大周期传递、汇总。特别是，“小周期走势异常表现（运动方式的力度和强度），会提前告诉大周期可能发生的变化。也就是说，在某种时候，小周期表现出特别的走势，和大周期形成相反的走势，而且走势很强，表现为斜率、K线力度、时间上的持续性，那么有可能导致趋势的反转。” （四）级别学习意义 掌握交易时间框架的意义: 1、【方向】明确交易方向。交易级别是顺势而为操作的前提，脱离时间级别的趋势没有任何意义。掌握时间框架后，可明确价格移动的主要方向，包括交易本级别、上一级别及下一级别移动的方向，“这是盈利的关键所在”。同时明白，顺着价格移动最小阻力位的技术是大道，逆最小阻力位的技术是“小技”，“致简的交易方式一定是市场价格移动的最小阻力位！”以均线系统为例，交易的方向就是交易级别所属均线的方向，如30/120系统，就是120均线的方向，再如5/600系统，就是600均线的方向；【这里的交易级别的判定的隐含前提是，20均线是本级别的短期趋势向好、向坏的分水岭】 2、【级别】判断行情的级别。只有在趋势中，价格才有延伸空间，才可通过价格的低买高卖获利，行情的级别就是处于趋势延续状态、且可以交易的最大时间框架，但因交易系统只须关注三个级别，判断目前处于哪个阶段便可，比如，30/120系统，本级别【30分钟】在震荡，下一级别【6分钟】在调整，上一级别【3小时】假定是趋势，【假定更大级别的窗口都在震荡，或者也可直接忽略更大级别的状态】，则目前行情的级别为3小时级别。 3、【仓位】优化出入场、加减仓的位置。“如果方向和级别定了，那么你的进出场在时间框架上的依据也有了，风险报酬比基本就能确定了。”通过本级别、上一级别、下一级别的联立观察、过滤，交易信号更为可靠、入场位置更具优势，进而提升系统胜率。“每个时间框架之间是依次连续的，我们在做交易的时候主要关心的上下两个时间框架的走势，切不可从月线图直接越过周线跳到日线图或小时图中去看。时间周期其实就是我们看待市场走势的一个模式，打个比喻：周线图就是望远