《计量经济学》第四章精选题和答案.docVIP

第四章：多重共线性 二、简答题 1、导致多重共线性的原因有哪些？ 2、多重共线性为什么会使得模型的预测功能失效？ 3、如何利用辅回归模型来检验多重共线性？ 4、判断以下说法正确、错误，还是不确定？并简要陈述你的理由。 (1)尽管存在完全的多重共线性，OLS估计量还是最优线性无偏估计量（BLUE）。 (2)在高度多重共线性的情况下，要评价一个或者多个偏回归系数的个别显著性是不可能的。 (3)如果某一辅回归显示出较高的值，则必然会存在高度的多重共线性。 (4)变量之间的相关系数较高是存在多重共线性的充分必要条件。 (5)如果回归的目的仅仅是为了预测，则变量之间存在多重共线性是无害的。 5、考虑下面的一组数据： Y -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 如果我们用模型： 来对以上数据进行拟合回归。 我们能得到这3个估计量吗？并说明理由。 如果不能，那么我们能否估计得到这些参数的线性组合？可以的话，写出必要的计算过程。 6、考虑以下模型： 由于和是的函数，那么它们之间存在多重共线性。这种说法对吗？为什么？ 7、在涉及时间序列数据的回归分析中，如果回归模型不仅含有解释变量的当前值，同时还含有它们的滞后值，我们把这类模型称为分布滞后模型（distributed-lag model）。我们考虑以下模型： 其中Y——消费，X——收入，t——时间。该模型表示当期的消费是其现期的收入及其滞后三期的收入的线性函数。 在这一类模型中是否会存在多重共线性？为什么？ 如果存在多重共线性的话，应该如何解决这个问题？ 8、设想在模型 中，和之间的相关系数为零。如果我们做如下的回归： （1）会不会存在且？为什么？ （2）会等于或或两者的某个线性组合吗？ （3）会不会有且？ 9、通过一些简单的计量软件（比如EViews、SPSS），我们可以得到各变量之间的相关矩阵： 。 怎样可以从相关矩阵看出完全多重共线性、近似多重共线性或者不存在多重共线性？ 三、计算题 1、考虑消费函数 其中，C、Y、W依次表示消费、收入和财富。下面是假想数据。 C Y W 70 80 810 65 100 1009 90 120 1273 95 140 1425 110 160 1633 115 180 1876 120 200 2252 140 220 2201 155 240 2435 150 260 2686 作C对Y和W的普通最小二乘回归。 这一回归方程是否存在着多重共线性？你的判断依据是什么？ 分别作C对Y和W的回归，这些回归结果表明了什么？ 作W对Y的回归。这一回归结果表明了什么？ 如果存在严重的共线性，你是否会删除一个解释变量？为什么？ 2、下表给出了美国1971-1986年期间新客车出售的数据。 年份 Y 1971 10227 112.0 121.3 776.8 4.89 79367 1972 10872 111.0 125.3 839.6 4.55 82153 1973 11350 111.1 133.1 949.8 7.38 85064 1974 8775 117.5 147.7 1038.4 8.61 86794 1975 8539 127.6 161.2 1142.8 6.16 85846 1976 9994 135.7 170.5 1252.6 5.22 88752 1977 11046 142.9 181.5 1379.3 5.50 92017 1978 11164 153.8 195.3 1551.2 7.78 96048 1979 10559 166.0 217.7 1729.3 10.25 98824 1980 8979 179.3 247.0 1918.0 11.28 99303 1981 8535 190.2 272.3 2127.6 13.73 100397 1982 7980 197.6 286.6 2261.4 11.20 99526 1983 9179 202.6 297.4 2428.1 8.69 100834 1984 10394 208.5 307.6 2670.6 9.65 105005 1985 11039 215.2 318.5 2841.1 7.75 107150 1986 11450 224.4 323.4 3022.1 6.31 109597 Y——新车出售量，未经季节调整数量； ——新车，消费者价格指数，1967年=100，未经季节调整； ——消费者价格指数，1967年=100，未经季节调整； —