外汇与期货交易实验报告.docVIP

实验名称：外汇与期货交易 实验时间： 实验地点： 实验目的：随着世界经济和金融的飞速发展，金融市场对外汇与期货交易的专业性人才的需求量也不断扩大。外汇与期货交易实验流程使我们金融专业的学生学会解读国际外汇与期货市场的行情，掌握外汇与期货市场的行情分析，并且掌握外汇与期货的实盘交易方法。最重要的是通过实验我们可以将平时所学的理论知识运用到实践中去，做到真正的学以致用。 实验方法：通过对分时图与K线图的分析，预测外汇或期货交易市场的走势，并且结合MACD,DMI,DMA,TRIX,CCI,KDJ,RSI等指标来确定买入或卖出信号，贱买贵卖，从中赚取利润。 实验过程：利用学校机房中的金融教学系统进行模拟外汇与期货的交易 进入金融教学系统学生端，打开外汇交易系统（或者期货交易系统），在登录页面上选择学生账号，输入正确的账号和密码，登录后就可交易。（进入期货交易系统需先进行转账，才可交易。） 进入行情客户端，在登录页面上已经有注册好的用户名和密码，直接点击登录就可进入行情资讯中心。 通过对行情的分析，再运用模拟交易系统进行外汇（或期货）的交易。 实验内容： 分析外汇市场的行情，主要是时通过分析K线图全面透彻地观察市场的真正变化。K线图又称蜡烛图、日本线、阴阳线、棒线等，常用说法是“K线”，起源于日本十八世纪德川幕府时代（1603～1867年）的米市交易，用来计算米价每天的涨跌。因其标画方法具有独到之处，人们把它引入 股票市场价格走势的分析中，经过300多年的发展，已经广泛应用于股票、 期货、外汇，期权等 证券市场。 分析K线图时，我们还要结合以下几个指标进行全面系统的分析。 MACD：平滑异同移动平均线。应用法则： DIF向上交叉MACD，为买进信号；DIF向下交叉MACD,为卖出信号。 DIF连续两次向下交叉MACD，将造成较大的跌幅。 DIF连续两次向上交叉MACD，将造成较大的涨幅。 DIF与价格形成背离是产生的信号，可信度较高。 MDA,MACD,TRIM三者构成一组指标群，互相验证。 MDA：平均差。应用法则： DMA向上交叉其平均线时，为买进信号。 DMA向下交叉其平均线时，为卖出信号。 DMA的交叉信号比MACD,TRIM略快。 DMA与价格产生背离时的交叉信号，可信度较高。 MDA,MACD,TRIM三者构成一组指标群，互相验证。 TRIM：三重指数平滑平均线。应用法则： TRIM由下往上交叉平均线时，为长期买进信号。 TRIM由上往下交叉平均线时，为长期卖出信号。 MDA,MACD,TRIM三者构成一组指标群，互相验证。 RSI：相对强弱指标。应用法则： RSI20为超买；RSI20为超卖。 RSI以50为中界线，大于50视为多头行情，小于50视为空头行情。 RSI在80以上形成M头或头肩顶形态时，视为向下反转信号。 RSI在20以下形成W底或头肩底形态时，视为向上反转信号。 RSI向上突破其高点连线是，买进；RSI跌破其低点连线时，卖出。 接下来，以欧元和美元的周线图为例： （图一）欧元美元周线图 如图一所示，以MACD指标为例，DIF向上交叉MACD，为买进信号，应该买进欧元，卖出美元；DIF向下交叉MACD,为卖出信号，此时应该卖出欧元，买进美元。当然在实际操作中，我们不可能只参考这一个指标，还有MDA,TRIM,RSI,KDJ等指标作参考，但是真实的市场变动的趋势有时也是和我们通过指标等分析出来的走势有所差异的。 星期二，我们正式开始交易，如图二所示： （图二） 第一天做交易的时候，由于对行情的分析还不是很了解，所以我只是仅仅围绕着贱买贵卖的原则进行外汇的买卖，。首先我选择了10万美元以二选一的委托类型卖出，并买进新元。我之所以选择二选一的委托类型是因为初入市场对汇率变动的走势还不了解，所以通过系统自动提供的止赢汇价和止损汇价进行委托买卖。前两笔的交易按照贱买贵卖的原则，并且以二选一的委托类型都有一定程度的盈利的。但是，由于我错估了澳元瑞郎，美元加元的走势造成了亏损，由此使我了解到了必须对外汇市场的变动趋势经过深入全面的分析，才能预测其走势，竟而进行投资交易。 （图三） 图三是我星期三和星期四做的外汇交易情况。星期三在进行交易时，通过对欧元美元汇率的分时图和K线图及各指标的分析，发现美元有可能升值，欧元有可能贬值，所以我选择了二选一的委托类型卖出10万美元，果然在欧元美元的汇率在1.4340的时候，我高价卖出了10万美元，低价买进了69440欧元（图三中第一条交易），持有69440欧元后，我就耐心等待欧元美元的汇率上涨，也就是在欧元升值