运筹学第八章 运筹学 决策分析.pptVIP

第五节 决策分析中的效用度量 一.在风险型决策中,通常采用最大收益期望值的准则近行决策,但是在有些情况下决策者并不按这一准则决策.例如购买彩票问题:发行10000张彩票,中奖率为0.0001,中奖后可得500元,每张彩票1元,试决定买不买彩票. 中(0.0001) 不中(0.9999) 买彩票(A) 不买(B) 500 -1 0 0 计算:E(A)=0.0001×500+0.9999×(-1)=-0.9499 E(B)=0 按最大收益期望值准则应不买彩票,但是许多人还是购买彩票,甚至于购买彩票花的钱比获奖的钱还多.这说明一些人愿意冒不中奖的风险,期望获得一大笔奖金. 又如有一种投硬币的游戏,用H表示正面,T表示反面,若T首次出现在第n次,则可获得奖金 元.由下面的计算可知,此人的期望获利为 看来玩这种游戏的人应该很多,但是据调查当玩一次的门票超过4元时,就很少有人来玩这种游戏了.这说明许多人不愿冒风险,去获得利益. 以上的例子说明:在同等风险程度下,不同的决策者对待风险的态度不同,即相同的货币值在不同的人看来,具有不同的效用. 二.效用函数及其经验确定 效用函数是对决策者偏好关系的一种数值度量. 在一个决策问题中,对于报酬的偏好是因人而异的.并且同一个人在不同的时间和环境下,对于报酬的态度也会发生变化. 下面只研究货币的效用函数. 例6 考虑下面两个机会 A:以概率1获得50万元,以概率0得0元; B:以概率0.1,0.5,0.4分别获得250万元,50万元及0元. 如果决策者认为一个机会比另一个机会好,就意味着这个机会的效用比另一个机会的效用大. 设M为实际货币值,u(M)为该货币值下的效用值. 计算两个机会的效用值: 如果认为货币值与该货币的效用值的大小成正比,则有u(2500000)=5u(500000),将此式代入上式有 此式说明机会A与机会B无差别. 但是,实际上许多人都偏好机会A,因为它可确保有50万元的收入.对于机会B,虽然有机会获得250万元,但是其概率仅为0.1,并且还要冒以0.4的概率得0元的风险.根据以上的分析,有 它等价于u(2500000)5u(500000) 这类决策人的价值观表明:货币的效用值的增长与货币值的增长不是成正比的,货币效用值的增长低于货币值的增长.决策者对待风险的态度是保守的,是一种回避风险的态度. 以货币值M作为横轴,以货币的效用值为纵轴,可画出他们的效用曲线. 曲线A:避风险型效用曲线; 曲线B:冒险型效用曲线; 直线C:中间型的效用曲线. 三.效用函数的确定方法 货币值的效用值可用0-1之间的数表示,以0表示最小效用值,以1表示最大效用值.收益值用货币形式给出,并作为横轴,效用值为纵轴,通过描点画出效用曲线. 设货币集合为[s,t],令u(s)=0,u(t)=1,现在求 r∈[s,t]的效用值u(r)=? 确定方法如下:在决策者面前有两个机会 机会A=(p,s;1-p,t)(以概率p获得s;以概率1-p获得t) 机会B=(1,r;0,0) 向决策者提问:你认为当p取何值时,这两个机会相当?决策者回答: 四.效用理论在决策中的应用 例7 从事钻探业务的A企业与石油公司签定合同,在一片估计有油的地区钻探.他可以先做地震试验,然后决定钻井或不钻井;也可不做地震试验,仅凭自己的经验决定钻井不钻井.做地震试验的费用每次3000元,钻井费用为10000元,若钻井后出油可获利40000元,钻井后不出油将无任何收入.有关概率及其它数据如下图.问A企业应如何决策可使收入的期望值最大? S A 行最大 行情有利 行情一般 行情不利 后悔值 0 100 400 400 450 0 250 450 700 100 0 700 决策准则四:等可能决策准则(Laplace准则) 制定准则的依据:如果没有理由认为一个状态比另一个状态更有可能发生,可采用该准则,此时赋予每个状态相等的概率,用期望报酬最大的方法选取方案. S A 800 100 -300 350 200 -150 100 100 100 第三节 风险情况下的决策 风险情况下