basel iii 信用风险管理实施 最佳实践资料教材.pptVIP

? 2007 Algorithmics Incorporated. All rights reserved. 巴塞尔新协议下信用风险管理实施之经验 2008年2月 PRMIA上海信用风险论坛 陈公越 惠誉集团Algorithmics公司 信用咨询部首席顾问 讲座目的 纵观巴塞尔新协议内部评级法支柱一框架下信用风险管理的优秀实践 建立基于合理行业实践之模型开发和验证的框架 讨论符合监管原则和指导的内部信用风险控制之流程 目 录 简介 模型建置前工作流程 内部评级法模型建置流程 评级体系验证流程 信用风险控制及监督 巴塞尔新协议框架下信用风险测量概括 支柱一内部评级法任务之简单回顾 支柱一内部评级法任务概括 清晰信用风险管理角色和责任之必要 目 录 简介 模型建置前工作流程 内部评级法模型建置流程 评级体系验证流程 信用风险控制及监督 The Basics : First Things First 模型建置前工作流程，需明确： 组合类型: -模型是否适用于顾客，产品，行业或地理特点？ 模型的目的: - 分配评级？或设定信用限制？ 3. 模型的执行方式: -考虑之模型以量化的方式解答疑难(例如，预测违约） - 哪些参数将会被估算? 模型类型: - 哪类模型将会被估算? 5. 违约的定义: -