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精品文档 2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作 –独家原创 PAGE1 / NUMPAGES1 择期外汇交易练习题 一：即期外汇交易 1. 一笔星期三成交的即期外汇买卖，如果星期五是法定假日，那么，交割日在哪一天？. 假如，即期汇率：USD/DEM: 1.9970-2.0030 问：DEM/FRF=? USD/FRF:.1300-6.1600 3. 假如：即期汇率：GBP/USD:1.5640-1.5800 问：GBP/CHF=? USD/CHF:1.6120-1.6280 4.有一家公司手中有外汇需要交易，其向6家外汇银行询价，请你帮助决策：①应到哪家银行卖出英镑？②应到哪家银行买入美元 GBP/USD: USD/DEM: A银行：1.9505－1.951 1.4539－1.454B银行：1.9507－1.951 1.4540－1.454C银行：1.9500－1.9510 1.4538－1.454D银行：1.9502－1.951 1.4541－1.454E银行：1.9503－1.951 1.4543－1.454F银行：1.9506－1.951 1.4542－1.4545. 下面是主要货币对美元的即期汇率： ① 问：一德国出口商向美国出售产品，以美元计价结算，他可将收入的250000美元兑换成多少本国货币？ ② 问：一法国进口商从美国进口机器设备以美元支付，他买入美元用什么汇率？ ③ 问：英国客户出元以换取英镑，他可获得多少英镑？ ④ 问：一荷兰出口商向美国出口花卉价值100000美元，他按上述汇率将收回的美元卖给银行，可获得多少荷兰盾？ ⑤ 问：某客户买入30000瑞士法郎，需支付多少美元？ 6. 某设备公司出口一台仪器原报价为10000美元/套，假设当天的外汇牌价为USD/HKY.7910-7.7950,现外商要求改用港币报价，该如何报价？ 7.某设备公司出口一台仪器原报价为10000人民币元/套，假设当天的外汇牌价为USD/RMB .2664-7.2694,现外商要求改用美元报价，该如何报价？ 二：远期外汇交易 1. 假定即期汇率USD/JPY:106.8,美元年利率6％，日元年利率0.5％。问：3个月美元远期汇率是多少？ 2. 假如某外汇银行有两个月德国马克外汇多头5000万,其向另一家银行询价,该银行即报出USD/DEM即期汇率:2.3446/570两个月远期45/5,那么按此远期汇率轧平多头,可收回多少美元?. 请做如下计算 ①请计算GBP/USD2月期的远期汇率 ②请计算GBP/DEM2月期的远期汇率 ③某客户希望出售美圆买入英镑,请计算1月期远期汇率 ④一客户希望以英镑购买远期1000万法国法郎,期限为6个月,请计算其将花费多少英镑? ⑤一客户希望出售期限为3个月的200万德国马克来换取英镑,请计算其将取得多少英镑? 后才能收回,问该公司应如何报价. ⑦某公司出口一套设备,英镑报价为20000元,现外商要求以意大利里拉报价,且货款在6个月后才能收回,问该公司应如何报价. ⑥某公司出口一套设备,美圆报价为20000元,现外商要求以英镑报价,且货款在3个月 三：套汇交易 直接套汇 假如某一时间，法兰克福外汇市场：USD/DEM:1.8560-1.8610，纽约外汇市场：USD/DEM:1.8480-1.8550 一金融机构现有美元多头5000万欲进行套汇业务，问他如何做才能赚取收益？ 间接套汇 假定某一时间内有关外汇市场即期汇率是：阿姆斯特丹外汇市场：USD/NLG:1.9025，纽约外汇市场：USD/CAD:1.2646，多伦多外汇市场实际折算汇率：CAD/NLG:1.5214。一荷兰套汇者用1000000荷兰盾进行套汇，问顷刻间他的套汇利润是多少？ 四：套利交易 假如：美元货币市场美元利率年8％，日元货币市场日元的利率年5％，若某日上午香港外汇市场上USD/JPY即期汇率135.00，6个月远期134.50 在抵补套利中，与相关的利率差带来的收益对应的是互换货币的成本，在这道题目中，我们要通过比较互换货币的成本和利率差来判断是否进行套利。 1.在日元货币市场上，以年利率5％借1.35亿日元，并以当时即期汇率换得100万美元。.将100万美元在美国货币市场上按年息8