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应用多元统计分析 第三章习题解答 第三章 多元正态总体参数的检验 因为 似然比统计量 第三章 多元正态总体参数的检验 所以 * 第三章 多元正态总体参数的假设检验 3-1 设X～Nn(μ,σ2In), A为对称幂等阵,且rk(A)=r(r≤n),证明 证明 因A为对称幂等阵，而对称幂等阵的特征值非0即1,且只有r个非0特征值，即存在正交阵Γ(其列向量ri为相应特征向量)，使 第三章 多元正态总体参数的检验  其中非中心参数为 第三章 多元正态总体参数的检验 3-2 设X～Nn(μ,σ2In), A，B为n阶对称阵.若AB ＝0 ,证明X′AX与X′BX相互独立.  证明的思路：记rk(A)=r.  因A为n阶对称阵,存在正交阵Γ,使得 Γ ′AΓ=diag(λ1,…,λr 0,..,0) 令Y＝Γ′X，则Y～Nn(Γ′μ,σ2In), 第三章 多元正态总体参数的检验 且 又因为 X′BX=Y′Γ′BΓ Y= Y′HY 其中H=Γ′BΓ 。如果能够证明X′BX 可表示为Yr+1，…,Yn的函数，即H只是右下子块为非0的矩阵。 则X′AX 与X′BX相互独立。 第三章 多元正态总体参数的检验 证明 记rk(A)=r. 若r=n,由AB＝O,知B＝ On×n,于是X′AX与X′BX独立； 若r=