特征函数和矩母函数教案资料.pptVIP

一、矩母函数 ;3．和的矩母函数 ;性质： (1)非负整数值随机变量的分布律pk由其母函数P(s)唯一确定 (2)设P(s)是X的母函数， 若EX存在，则EX=P?(1) 若DX存在，则DX= P?(1) +P?(1)- [P?(1)]2;(3)独立随机变量之和的母函数等于母函数之积。 (4)若X1,X2,?是相互独立同分布的非负整数值随机变量，N是与X1,X2,?独立的非负整数值随机变量，则 的母函数H(s)=G(P(s)) , EY=ENEX1 其中G(s),P(s)分别是N, X1的母函数。;证明：(1);(2);设离散型非负整数随机变量X,Y的分布律 分别为P{X=k}=pk，P{Y=k}=qk，k=0,1, ?， 则Z=X+Y的分布律为P{Z=k}=ck,其中 ck= p0 qk +p1qk-1 + ? + pk q0 设X,Y,Z的母函数分别为PX(s), PY(s), PZ(s)，即有;(4); ; ;欧拉公式：;分布律为P(X=xk)=pk（k=1,2,?）的离散型随机变量X，特征函数为 概率密度为f(x)的连续型随机变量X，特征函数为 ;性质： (1) 。 (2) 在（-?， ? ）上一致连续。 (3)若随机变量X的n阶矩EXn存在，则 , k ? n 当k=1时，EX = ； 当k=2时，DX = 。 ;(4) 是非负定函数。 (5)若X1, X2, ?, Xn是相互独立的随机变量，则X=X1+X2+?+Xn的特征函数为 (6)随机变量的分布函数与特征函数是一一对应且相互唯一确定。; 如果随机变量X为连续型，且其特征函数绝对可积，则有反演公式： ;例1 ;例2 ; 例3：设X服从二项分布B(n, p)，求X的特征函数g(t)及EX、EX2、DX。 ;例4：设X~N(0,1)，求X的特征函数。 解: ;例5 ：设随机变量X的特征函数为gX(t) ， Y=aX+b，其中a, b为任意实数，证明Y的特征函数gY(t)为 。 证：;例6：设随机变量Y~N(? , ?2) ，求Y的特征函数为gY(t)。;;分布