STATA与面板数据回归课件.ppt

STATA与面板数据回归1;一、面板数据类型;表1 1996-2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费数据（不变价格）;表2 上市公司的投资与股票账面价值：N=20,T=4;面板数据模型和stata软件应用;举例;;面板数据模型的误差项由两部分组成： 一部分是与个体观察单位有关的，它概括了所有影响被解释变量，但不随时间变化的因素，因此，面板数据模型也常常被成为非观测效应模型； 另外一部分概括了随截面随时间而变化的不可观测因素，通常被成为特异性误差或特异扰动项 ;;面板模型选择：固定效应还是随机效应;;固定效应模型;;2、而当我们研究某个县市居民的消费行为时，由于样本数相对于江苏省几千万人口是个很小的样本，此时，可以认为个体居民在个人能力、消费习惯等方面的差异是随机的，采用随机效应模型较为合适 随机效应模型： RE认为个体的差异是随机的，其中 非观测的个体差异效应 与随机扰动项一样都是随机变量 ;;;;四、stata软件简介;估计结果;回归诊断：;画图;;;;五、Stata对面板数据模型的估计;随机效应模型;Stata对面板数据模型的估计;;;;;;;Hausman检验;;;;