计量经济学实验十时间序列模型.docxVIP

实验十 时间序列模型 【实验目的】 掌握时间序列的平稳性检验和两变量协整检验，并建立误差修正模型。 【实验要求】 以教材第10章的案例，要求用单整检验方法对每一个时间序列做平稳性检验；检验两个时间序列是否存在协整，说明它们之间是否存在长期均衡关系；对具有协整关系的时间序列建立误差修正模型。 【实验原理】 伪回归与序列的平稳性、ADF检验、协整检验、误差修正机制。 【实验步骤】 案例 研究中国城镇居民的生活费支出（ZC）与可支配收入（SR）的具体数量关系。 数据 序列 月份 1992年 1993年 1994年 1995年 1996年 1997年 1998年 可支配收入SR 1 151.83 265.93 273.98 370 438.37 521.01 643.4 2 159.86 196.96 318.81 385.21 561.29 721.01 778.62 3 124 200.19 236.45 308.62 396.82 482.38 537.16 4 124.88 199.48 248 320.33 405.27 492.96 545.79 5 127.75 200.75 261.16 327.94 410.06 499.9 567.99 6 134.48 208.5 273.45 338.53 415.38 508.81 555.79 7 145.05 218.82 278.1 361.09 434.7 516.24 570.23 8 138.31 209.07 277.45 356.3 418.21 509.98 564.38 9 144.25 223.17 292.71 371.32 442.3 538.46 576.36 10 143.86 226.51 289.36 378.72 440.81 537.09 599.4 11 149.12 226.62 296.5 383.58 449.03 534.12 577.4 12 139.93 210.32 277.6 427.78 449.17 511.22 606.14 生活费支出ZC 1 139.47 221.74 234.28 307.1 373.58 419.39 585.7 2 168.07 186.49 272.09 353.55 471.77 528.09 598.82 3 110.47 185.92 202.88 263.37 350.36 390.04 417.27 4 113.22 185.26 227.89 281.22 352.15 405.63 455.6 5 115.82 187.62 235.7 299.73 369.57 426.81 466.2 6 118.2 12.11 237.89 308.18 370.41 422 455.19 7 118.03 186.75 239.71 315.87 376.9 428.7 458.57 8 124.45 187.07 252.52 331.88 387.44 459.29 475.4 9 147.7 219.23 286.75 385.99 454.93 517.06 591.41 10 135.14 212.8 270 355.92 403.77 463.98 494.57 11 135.2 205.22 274.37 355.11 410.1 422.96 496.69 12 128.03 192.64 250.01 386.08 400.48 460.92 516.16 检验这两个时间序列是否平稳及是否存在协整关系 因为是月度数据，数据的工作文件如下建立： 可支配收入（SR）序列平稳性检验 打开SR序列，选择View/Unit Root Test，选择带截距项（intercept），滞后差分选2阶。 输出结果如下： t统计量-0.862612大于相应临界值，从而不能拒绝H0，表明SR序列存在单位根，是非平稳序列。为了确定SR的单整阶数，对一阶差分序列作单位根检验，选择带截距项，滞后差分项选2阶，如下：选择了“1st difference”即是对一阶差分序列作单位根检验 因为t统计量为-8.374339小于相应的临界值，从而拒绝H0，表明差分序列不存在单位根，是平稳序列，也即SR序列是一阶单整的，。 采用同样方法，得到ZC也是一阶单整的。 为检验SR和ZC之间是否存在协整关系，先作两变量之间的回归，然后检验回归残差的平稳性。 以ZC为被解释变量，SR为解释变量，最小二乘回归结果如下： 为了检验回归残差的平稳性，在工作文档窗口中，点击Genr，命令et=Resid，将OLS回归的残差序列命名为et，对et进行单位根检验。因为残差序列均值为0，所以选择无截距项、无趋势项的DF检验。