保险随机风险模型破产概率数利息度风险投资随机模拟硕士论文.docVIP

保险随机风险模型的若干问题研究 金融学， 2010， 硕士 【摘要】 金融风险管理是继Markowitz均值方差组合投资理论和Black-Scholes期权定价理论之后金融学历史上的第三次革命,这一领域在近年来发展迅速,形成了一套较为完整的理论体系。破产论就是风险理论应用于保险业的核心理论,其中破产概率是衡量保险公司偿付能力的最重要指标之一,能够反映保险公司初始资本是否充足、保费立定是否恰当等诸多方面,是保险公司控制风险的定量标准。近年来频繁发生的特大自然灾害以及席卷全球的金融危机所带来的大量巨额保险索赔要求保险公司对于风险管理有更深刻的认识。同时随着保险业的发展,保险公司对外投资比例不断扩大,因此金融风险管理技术在保险中有更重要的应用价值。然而这些并没有得到保险数学研究者们的充分重视。由于以上不足的存在,本文对这些假设进行修改,从破产概率的角度研究风险管理和金融保险之间的若干问题,依据经典风险理论,结合现代精算理论,以具有重尾分布特征的“大索赔”为主要研究对象,将传统的更新风险模型推广到延迟更新风险模型,考虑无风险投资和风险投资对保险风险管理的影响,从多个角度建立一系列合乎实际情况的破产概率渐近等价式来分析保险公司资产盈余状况,并运用随机模拟技术模拟索...?更多还原 【Abstract】 Financial risk management has been advocated as the third major revolution during the history of finance, following the Markowitz portfolio theory and the Black-Scholes option pricing theory. In recent decades, we have witnessed explosive developments of this field. Ruin theory is the central part of risk theory that applies to insurance. Ruin probability is the most important index for measuring the solvency of insurance company, which can reflect the initial capital and premium, as well as the...?更多还原 【关键词】 保险随机风险模型； 破产概率； 常数利息度； 风险投资； 随机模拟； 【Key words】 Random risk model； Ruin probability； Constant interest； Risk invest； Random simulation； 摘要 2-4 ABSTRACT 4-5 第一章 引言 7-16 第一节 研究背景与意义 7-9 第二节 国内外研究现状 9-14 第三节 研究内容与初步方案 14-16 第二章 保险公司破产问题及其随机风险模型 16-25 第一节 保险公司的破产问题 16-20 第二节 风险模型的简介 20-22 第三节 一些常见的重尾分布族及其性质 22-25 第三章 具有常数利息力的延迟更新风险模型 25-35 第一节 利率对保险业的影响 25-26 第二节 常利息力下的风险模型 26-27 第三节 相关概念及引理 27-28 第四节 定理证明 28-33 第五节 其他与利率有关的风险模型 33-35 第四章 具有投资项的延迟更新风险模型 35-43 第一节 保险公司风险投资现状分析 35-36 第二节 带投资的风险模型 36-38 第三节 相关概念与引理 38 第四节 定理证明及相关结论 38-43 第五章 随机模拟在风险模型中的应用 43-55 第一节 随机模拟基本方法 43-46 第二节 风险模型的随机模拟 46-53 第三节 相关结论 53-55 第六章 总结及相关建议 55-57 参考文献 57-61 附录一 61-64 附录二 64-67 附录三 67-68