第4章对偶理论与灵敏度分析.pptVIP

第4章 主要内容： 对偶规划 对偶理论 对偶单纯形算法 4.1对偶问题的提出 现从另一个角度来讨论，假定工厂考虑不安排生产，而是出售原材料，出租工时或转产新产品等。问如何定价，可使工厂获利不低于安排生产所获得的收益，且又能使这些定价具有竞争力？ 设出售原料的定价为毎公斤y1元，出租工时的定价为毎工时y2元.从工厂考虑，这些定价下的获利不应低于安排生产所获得的收益。否则工厂宁可生产，而不出售或出租或转产等,由此考虑出售或出租或转产的数学模型. 对偶问题? 任何线性规划问题都有其对偶问题 对偶问题有其明显的经济含义 新问题—简单的生产计划问题 设出售原料的定价为毎公斤y1元，出租工时的定价为毎工时 元. 例 生产计划问题 某工厂用三种原料生产三种产品，已知的条件如表2.1.1所示，试制订总利润最大的生产计划。 * 原问题与对偶问题的关系 （一）对称形式的对偶问题 比较上述的两个互为对偶问题： 1、一个问题中的约束条件个数等于它的对偶问题中的变量数。 2、一个问题中目标函数的系数是其对偶问题中约束条件的右端项。 3、约束条件在一个问题中为“≤ ”，则在其对偶问题中为“≥”. 4、目标函数在一个问题中求最大值，在其对偶问题中则为求最小值。 显然：对称形式的对偶问题，若已知其中一个问题，立即就可以写出相应的对偶问题。 表2.13 对偶变换的规则 约束条件的类型与非负条件对偶 非标准的约束条件类型对应非正常的非负条件 对偶变换是一一对应的 （二）非对称形式的对偶问题 （1） 如果原问题约束中包含等式约束，如AX=b 等价于 2.4.3 对偶问题的基本性质定理 1、对称性定理：对偶问题的对偶是原问题。 2、弱对偶定理：若X(0)是原问题的可行解, Y(0)是对偶问题的可行解,则有CX(0) ≤ Y(0)b. 3、最优性定理：若X(0)是原问题的可行解, Y(0)是对偶问题的可行解,且有CX(0) = Y(0)b则 X(0) 、Y(0)分别是原问题和对偶问题的最优解。 4、对偶定理：若两个互为对偶问题之一有最优解，则另一个必有最优解，且目标函数值相等。 5、互补松弛性定理： X* 、Y*分别是原问题和对偶问题的可行解，则 X* 、Y*是最优解的充分必要条件是X*YS =0和Y*XL=0 6、解的对应定理：原问题的单纯形表的检验数行对应其对偶问题的一个基解. 由解的对应定理可知，当在检验数行得到对偶问题的解可行时，原问题已达到最优解。 2.4.4 对偶单纯形法 1、两种方法的特点 单纯形法特点：在保持基可行解的情况下，每迭代一次，就使目标函数值增大一次，当问题取得最优解时，目标函数达到最大值。 对偶单纯形法特点：将单纯形法应用于对偶问题的计算，在保持对偶问题有可行解的基础上，每迭代一次，就使目标函数值减少一次，当问题得到最优解时，目标函数取到最小值。 2、对偶单纯形法的计算步骤 （1）把对偶问题化为标准形，但允许主约束条件右边常数 为任意数。(注意到这里并不需引进人工变量) （2）通过对约束等式两边同乘“－1”产生初始基（单位矩阵），列出初始表。 （3）确定“出基”变量： 出基原则：小于0的 中最小者（绝对值最大者）所对应的行变量。即在所有 0中， 对应的变量yr出基，yr所在行为主元行。 原问题的进基原则： 中最小对应的列变量。 （4）确定“进基”变量 若主元行中没有负元素，可以证明问题没有可行解，计算结束。 （原问题中：若主元列都是负元素，可以证明问题有无数可行解，无最优解。） 否则，按最小比值原则确定进基变量 ： （5）用进基变量替换出基变量得到新基，继续迭代。 （6）重复3—5步。 约束条件两端乘以“-1”得 由上例得结论： （1）当约束条件为“≥”时，不必引进人工变量，使计算简化。 （2）由对偶问题的性质知道：用单纯形法求解L.P问题时，每一次迭代可得一个基解，这时检验数行的数是对偶问题的一个基解。原问题的松驰变量对应着对偶问题的决策变量，对偶问题的松驰变量对应着原问题的决策变量。在一个问题中是基变量，则在另一个问题中就是非基变量 ，反之亦然。 （3）对偶问题的解正是原问题的最优表中松驰变量 在检验数行中的数。反之，原问题的解正是对偶问题的最优表中松驰变量 在检验数行中的数。 （4）对偶问题的解yi称为