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中国农业银行不良贷款率影响因素分析 摘要 不良贷款与GDP增长率、货币供应量同比增长率、资产负债率、贷款总负债银行相对规模之间在自然现象中普遍存在相关关系， 关键字： 问题重述与分析 商业银行主要业务之一就是对项目建设、固定资产投资等进行贷款。目前较 为突出的的问题是虽然我国银行贷款额平稳增长，但是商业银行普遍存在的比例较高的呆、坏帐和逾期贷款等不良贷款问题，使不良贷款率过高，给银行贷款业务的发展带来较大压力。截至2014年4月29日晚间，工农中建四大行的一季报出齐。虽然四家银行的业绩增速、净息差变化不尽相同，但是却暴露出了同一个问题——不良贷款余额进一步增加，不良贷款率几乎都在攀升。这也是几乎所有上市银行面临的窘境。 请尝试建立数学模型讨论下列问题： 利用网络等渠道收集有关数据资料，建立银行不良贷款的预测模型，并分析模型的误差和可信度。 不良贷款与GDP增长率、货币供应量同比增长率、资产负债率、贷款总负债银行相对规模之间在自然现象中普遍存在相关关系。本文将根据附录1中的数据，为建立银行不良贷款的预测模型，并分析模型的误差和可信度。本文将运用MATLAB分别计算出与、、、、的相关系数，了解彼此间的相关性，在此基础上进行回归统计、方差分析、以及回归分析等方法进行数据的进一步分析，得出的结果用t检验法检验与相关性的显著性；接着用F检验法进行线性相关性质显著性的检验。 银行的业绩增速、净息差变化与不良贷款的增长之间是否存在联系，试进行实证分析。 本文通过运用SPSS分析银行的业绩增速、净息差变化与不良贷款的回归方程，并得到方差分析表，进一步分析三者之间是否存在联系。 不良贷款是多方面因素造成的，试通过相关的数据作定量分析，帮银行找出控制不良贷款的途径和办法。根据问题1一求得的数据，本文分析各因素对银行不良贷款的影响，并提出针对性意见。 本文尝试利用网络等收集有关数据资料，建立合适的数学模型帮助银行控制不良贷款的发生金额，以多元线性回归为基础来进行关于不良贷款的预测，利用银行业务的有关数据做些定量分析，以找出控制不良贷款的办法。 模型假设 数据来源均真实可靠； 忽略突发性事件对不良贷款造成的损失； 假设社会环境稳定，社会政策关于银行贷款方面无较大调整。 符号说明 符号 符号说明 不良贷款率 GDP增长率 货币供应量同比增长率 资产负债率 贷款总负债 银行相对规模 不良贷款额 净息差变化 业绩增速 模型的建立与求解 5.1问题一 5.1.1模型的建立 宏观经济周期的波动性方面，主要衡量指标有国内生产总值 GDP 增长率、货币供应量增长率；农业银行经营行为方面，主要指标有资产负债率、贷款总负债银行相对规模。则不良贷款与GDP增长率、货币供应量同比增长率、资产负债率、贷款总负债银行相对规模之间在自然现象中普遍存在相关关系。本文定义不良贷款率为因变量，GDP增长率、货币供应量同比增长率、资产负债率、贷款总负债银行相对规模为自变量，然后利用回归分析的方法来建立银行不良贷款的预测模型。 则有： （是参数） 5.1.2模型的求解 根据附件1的数据，对上面的回归模型在MATLAB上建立M文件并运行得到如下结果： 表1：各系数数值 系数 数值 -0.2459 -0.9896 -1.0496 0.4226 0.0199 2.5965 图1 所以建立的回归方程如下： 5.1.3模型的检验 相关公式解释及检验 相关系数r的公式： 由图知与之间是高度相关，与其他因素间属于中性相关；同理知值彼此间也有相关性。 利用t值检验法检验相关性显著情况： 假设：：X与Y之间相关系数r=0,：X与Y之间相关系数r0,=0.05 由回归分析及上图知R检验法根据显著性水平=0.05，查t分布表得=2.074 由于=8.25683 =2.074,拒绝，肯定，即与之间相关性呈显著，值彼此之间也相关性显著。 3. 判定系数 在方差分析中知F值=23.9874 F标准0.05=0.0078342639782，即可知F检验知有统计学意义，线性相关性显著，建立分别与、、、、的线性回归是有意义的，再由判断系数知道在取值的变差中，有的百分值可以表示出值与值之间的线性关系求解释值程度。即由值决定值程度。（其中决定值的程度最大，在取值的变差中，有71.16%可以由与之间的线性关系来解释） 已知一元线性回归方程（、是参数）且由参数的最小二乘法估计知： 再由标准误差公式： 估计出标准误差值，反映用估计的回归方程预测Y时预测误差的大小。 =0.14-0.9896 (SE=0.460396037) =0.1695-1.0496 (SE=0.286356522) =0.985+0.4226 (SE=0.107403439)