当前经济形势下商业银行的风险管理莫照星川大讲座xxxx版资料教材.pptVIP

当前经济形势下商业银行的风险管理 平安银行 莫照星 2012年11月 川大 我国当前经济形势及趋势 我国商业银行发展现状及面临的问题 我国商业银行信贷风险管理实践 要熟悉五大指数与两大政策的内涵 ——宏观经济政策（五大指数综合反映国民经济状况） GDP、失业率、CPI、利率、汇率 ——财政政策（扩张、稳定、紧缩、适度紧缩） GDP、失业率 ——货币政策（宽松、稳定、从紧、适度从紧） CPI、利率、汇率 基本假定 生产的目的是为了消费 储蓄（可贷资金供给）=投资（可贷资金需求） 国民经济恒等式 GDP=投资+消费 =投资（部门+私人+政府）+消费（部门+私人+政府+外国） =投资+消费+出口（外国消费）（中国式三驾马车） =投资+内需+外需 早期社会构成 现代社会构成 信贷政策逻辑框架 形势（内部+外部）（现状） 目标（中长期战略+年度计划） 判断（指导思想+业务重点） 选择（做什么+不做什么） 政策逻辑关联与取得 趋势与结构分析逻辑模型 该模型主要分析趋势的影响，从宏观经济几大指标看情况有多好，应该注意那些问题和风险。 该模型主要分析结构的变化，从国民经济结构看情况有多坏，应该把握那些亮点和机遇。 财政政策 宏观经济 货币政策 人民币升值 利率 1-3次 汇率 3-6% GDP 7％~8％ 消费 投资 CPI4% 房地产 房价 政府平台 2012年外部经济形势及信贷经营风险分析模型 稳健 积极 失业率 出口 2012 更艰巨 单稳（稳增长） 2011 更复杂 双稳（稳增长、稳物价） 1998-2012宏观调控政策变化 1997-2012宏观调控政策变化 1997：稳中求进 1998：继续稳中求进。积极的财政政策，积极的货币政策 1999：继续实行积极财政政策 2000：突出抓好国有企业改革 2001：加强和改善宏观调控 2002：扩大内需 2003：继续实施调控。积极的财政政策，稳健的货币政策 2004：保持宏观政策的连续性。稳健的财政政策，稳健的货币政策 2005：巩固宏观调控成果 2006：继续搞好宏观调控 2007：加强和改善宏观调控。稳健的财政政策，适度从紧的货币政策 防止经济过快增长（单防） 2008上：完善和落实宏观调控。稳健的财政政策，从紧的货币政策 防止经济转向过热，防止价格上涨演为通胀（“双防”） 2008下：积极的财政策，适度宽松的货币政策 2009：积极的财政策，适度宽松的货币政策 2010上：积极的财政策，适度宽松的货币政策 2010下：积极的财政策，“适度宽松”的货币政策。防下滑、防通胀（“双防”） 2011：积极的财政策，稳健的货币政策。稳增长、稳物价（“双稳”） 2012：加快转变经济发展方式。积极的财政策，稳健的货币政策。稳增长（“单稳”） 指标 9月份 前三季度 GDP 7.4% 7.7% CPI 1.9% 2.8% PPI -3.6% -1.5% M2 14.8% 信贷 6232亿元 6.72万亿元 进口 2.4% 4.8% 出口 9.9% 7.4% 顺差 276.7亿美元 1483.1亿美元 2012宏观经济数据1 2012宏观经济数据2 我国当前经济形势及趋势 国内经济运行总体平稳，同时仍面临较多困难和挑战 时间 事件 2012年10月10日 国务院发文决定取消和调整314项行政审批项目，这是自2001年以来第6次取消和调整行政审批项目。 2012年9月28日 央行一周两次逆回购共释放4700亿，不排除10月降准。 2012年9月28日 住建部政策研究中心副主任王珏林称，房地产限购政策不会改变，房产税试点将加速推出。 2012年9月28日 海关总署16项措施促外贸稳增长，取消五收费。 2012年9月27日 地方版“稳增长”变味，投资猛踩油门已超20万亿。 2012年9月11日 汽油上调550元/吨，柴油上调540元/吨。 2012年8月10日 汽柴油每吨分别上调390元和370元。 2012年7月11日 汽、柴油价格每吨分别下调420元和400元。 2012年7月6日