伍德里奇计量经济学绪论.ppt

1 绪论 0.1 课程简介 §1.1 计量经济学 §1.2 经典计量经济学模型的建模步骤 §1.3 计量经济学模型的应用 0.1 《计量经济学》课程简介 教材及参考书 《计量经济学导论》，第三版，（美）伍德里奇，中国人民大学出版社 《计量经济分析方法与建模》，高铁梅，清华大学出版 《计量经济学》,叶阿忠 ,福建人民出版社,2010 《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2005年 课程成绩 习题和大作业：10分 课堂表现： 10分 期末考核： 70分 §1.1 计量经济学 一、计量经济学 二、计量经济学模型 三、计量经济学的内容体系 四、计量经济学是一门经济学科 五、计量经济学在经济学科中的地位 一、计量经济学 △ 经济学的一个分支学科 ○1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics ○ 1930年成立世界计量经济学会 ○ 1933年创刊《Econometrica》 ○ 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 ○ 20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学的发展 △ 1933年在《Econometrica》的创刊号社论中，R. 弗里希写下了一段话。 “用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来就是力量，这种结合便构成了计量经济学。” △ 在经济学科中占据极重要的地位 克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。 萨缪尔森（P.Samuelson） ：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。 二、计量经济学模型 △ 模型 △ 数学模型 △ 经济数学模型 △ 计量经济学模型 模型：是对现实的描述和模拟。 对现实的各种不同的描述和模拟方法，就构成了各种不同的模型，例如，物理模型、几何模型、数学模型和计算机模拟模型等。 经济数学模型是用数学方法描述经济活动，根据所采用的数学方法不同，对经济活动揭示的程度不同，构成各类不同的经济数学模型。 在这里，我们着重区分数理经济模型和计量经济模型。 数理经济模型揭示经济活动中各个因素之间的理论关系，用确定性的数学方程加以描述。例如，上述用语言描述的生产活动，可以用生产函数描述如下： Q ＝f（T，K，L） 或者更具体地用某一种生产函数描述为 公式中用Q表示产出量，T表示技术，K表示资本，L表示劳动。 计量经济模型揭示经济活动中各个因素之间的定量关系，用随机性的数学方程加以描述。上述生产活动中因素之间的关系，用随机数学方程描述为 其中μ为随机误差项。这就是计量经济学模型的理论形式。 三、计量经济学的内容体系 △ 广义计量经济学和狭义计量经济学 △ 初、中、高级计量经济学 △ 理论计量经济学和应用计量经济学 △ 经典计量经济学和非经典计量经济学 △ 微观计量经济学和宏观计量经济学 △广义计量经济学和狭义计量经济学 广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。 狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。 本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。 △ 初、中、高级计量经济学 初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容； 中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法，以及传统的应用模型为主要内容； 高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。 本课程定位于中级水平上，适当引入高级的内容。 △ 理论计量经济学和应用计量经济学 理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。 应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模