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概率论 第四章 数字特征与特征函数 上上上海海海财财财经经经大大大学学学 统统统计计计与与与管管管理理理学学学院院院 章节目录 1 数学期望 2 方差，相关系数，矩 3 特征函数 数学期望 平均值与加权平均值 S1. 数学期望 一、平均值与加权平均值 有 甲、乙两位射手，他们的射击技术由下表给 出： 问：哪一位射手的技术较好？ 不能一眼看 出; 虽然分布列完整地描述了随机变量，但不够集 中和概括. 让两位射 手各发 枪 ，则他们打 中的环数大约是 甲：8 × 0.3 + 9 × 0.1 + 10 × 0.6 = 9.3 乙：8 × 0.2 + 9 × 0.5 + 10 × 0.3 = 9.1 可 以认为：甲射手技术要好些 3 / 65 数学期望 离散型场合 S1. 数学期望 二、离散型场合 1.1 (离散型随机变量的数学期望) 设 为一离散型随机变量，它取值 , , , · · · 对应的概率 1 2 3 为 , , , · · · 1 2 3 如果级数 ∞ ∑︁ =1 绝对收敛 ，则把 它称为 的数数数学学学期期期望望望 （（（mathematical expectation ））），简称期期期望望望、、、期期期望望望值值值或均均均值值值 （（（mean））），记作 。 若∑︀∞ | | 发散，则称 的数学期望不存在。 =1 4 / 65 数学期望 离散型场合 S1. 数学期望 常见离散型分布的期望值 伯努利分布: ∼ ( ), = ; 二项分布: ∼ (, ), = ; 泊松分布: ∼ (), = ; 超几何分布： ∼ (, , ), = ; 几何分布: ∼ ( ),i.e., ( = ) = −1 , 则 = 1 . 1 − 1. 若 = − 1, i.e., ( = ) = , 则 = 5 / 65 数学期望 离散型场合 S1. 数学期望 1.1 (数学期望不