最优化跟多目标规划资料教材.pptVIP

数学建模讲义 第四讲 多目标规划方法 多目标规划的非劣解 多目标规划问题的求解不能只追求一个目标的最优化（最大或最小），而不顾其它目标。 对于上述多目标规划问题，求解就意味着需要做出如下的复合选择： ▲ 每一个目标函数取什么值，原问题可以得到最满意的解决？ ▲ 每一个决策变量取什么值，原问题可以得到最满意的解决 ？ 二 多目标规划求解技术简介 效用最优化模型 罚款模型 约束模型 目标达到法 目标规划模型 方法二 罚款模型（理想点法） 思想: 规划决策者对每一个目标函数都能提出所期望的值（或称满意值）； 通过比较实际值 fi 与期望值 fi* 之间的偏差来选择问题的解，其数学表达式如下： 松弛因子 　 由于流体力学中要求解非线性的方程,在求解过程中,控制变量的变化是很必要的,这就通过松弛因子来实现的.它控制变量在每次迭代中的变化.也就是说,变量的新值为原值加上变化量乘以松弛因子. 　　　如:A1=A0+B*DETA 　　　A1 ：新值 A0 ：原值： B：松弛因子 DETA ：变化量 　　　松弛因子可控制收敛的速度和改善收敛的状况! 　　　为1,相当于不用松弛因子 　　　大于1,为超松弛因子,加快收敛速度 　　　小于1,欠松弛因子,改善收敛的条件 　　　一般来讲,大家都是在收敛不好的时候，采用一个较小的欠松弛因子。 Fluent里面用的是欠松弛，主要防止两次迭代值相差太大引起发散。 　　　松弛因子的值在0～1之间，越小表示两次迭代值之间变化越小，也就越稳定，但收敛也就越慢。 谢谢！ a=0; while(1.1-a)1 c=[-0.05 -0.27 -0.19 -0.185 -0.185]; Aeq=[1 1.01 1.02 1.045 1.065]; beq=[1]; A=[0 0.025 0 0 0;0 0 0.015 0 0;0 0 0 0.055 0;0 0 0 0 0.026]; b=[a;a;a;a]; vlb=[0,0,0,0,0];vub=[]; [x,val]=linprog(c,A,b,Aeq,beq,vlb,vub); a x=x Q=-val plot(a,Q,.)，axis([0 0.1 0 0.5])，hold on a=a+0.001; end xlabel(a),ylabel(Q) To Matlab（xxgh5） * * 曲阜师范大学数学系 Qufu Normal University 主讲人：吕迪迪 最优化模型 ---多目标规划 多目标规划解的讨论——非劣解 多目标规划及其求解技术简介 效用最优化模型 罚款模型 约束模型 目标规划模型 目标达到法 多目标规划应用实例 多目标规划是数学规划的一个分支。 研究多于一个的目标函数在给定区域上的最优化。又称多目标最优化。通常记为? MOP(multi-objective programming)。 在很多实际问题中，例如经济、管理、军事、科学和工程设计等领域，衡量一个方案的好坏往往难以用一个指标来判断，而需要用多个目标来比较，而这些目标有时不甚协调，甚至是矛盾的。因此有许多学者致力于这方面的研究。 1896年法国经济学家?V.?帕雷托最早研究不可比较目标的优化问题，之后，J.冯·诺伊曼、H.W.库恩、A.W.塔克、A.M.日夫里翁等数学家做了深入的探讨，但是尚未有一个完全令人满意的定义。 求解多目标规划的方法大体上有以下几种： 一种是化多为少的方法?，?即把多目标化为比较容易求解的单目标或双目标，如主要目标法、线性加权法、理想点法等； 另一种叫分层序列法，即把目标按其重要性给出一个序列，每次都在前一目标最优解集内求下一个目标最优解，直到求出共同的最优解。 对多目标的线性规划除以上方法外还可以适当修正单纯形法来求解；还有一种称为层次分析法，是由美国运筹学家沙旦于70年代提出的，这是一种定性与定量相结合的多目标决策与分析方法，对于