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2015-12-3 ADMM算法原理 提纲 ADMM算法原理介绍 ADMM算法应用实例 ADMM算法原理介绍 Alternating Direction Method of Multipliers (ADMM) 交替方向乘子法 设计于1970年代，在求解大规模分布式凸优化问题中具有广泛应用。 凸优化：目标函数和约束均为凸； 凸函数的特征 凸集合与凸函数 ADMM算法原理 ADMM求解最优化问题 ADMM算法原理 增量拉格朗日函数 ADMM算法原理 分解原问题，并各自求解 ADMM算法原理 分解原问题，并各自求解 ADMM算法原理 收敛性 ADMM算法原理 停止条件 对偶残差： 主残差： 同时满足下面的不等式： 其中： ADMM算法应用实例 求解下列最优化问题 增广拉格朗日函数为： ADMM算法应用实例 求解步骤如下 1） 2） 3） 4） 5） ADMM算法应用实例 MATLAB仿真结果如下： ADMM算法应用实例 MATLAB仿真结果如下： 知识回顾Knowledge Review